PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 274 Ubezpieczenia | 117--127
Tytuł artykułu

Wyznaczanie składki netto na podstawie próby dla różnych rozkładów wielkości szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Setting of the Net Premium on the Base of the Sample for Different Damage Size Distribution in the Community Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z podstawowych zagadnień matematyki aktuarialnej jest szacowanie wysokości składek netto. Metody wyznaczania składek netto zależą od działu i grupy ubezpieczeń. Odpowiednio oszacowane składki powinny zapewniać równowagę finansową ubezpieczyciela oraz jego konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym. W praktyce ubezpieczeniowej metody wyznaczania składek w przypadku konkretnego ubezpieczyciela są objęte tajemnicą. W ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych podstawą obliczenia składki jest oszacowanie składki netto na podstawie przewidywanej liczby i wielkości roszczeń, czyli na podstawie oceny i pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego. Składka netto jest zatem funkcją określoną na zmiennej losowej, opisującej wielkość szkody. (fragment tekstu)
EN
In the insurance theory a lot of methods of the net premium setting can be found. In the paper chosen theoretical methods of the net premiums setting in property insurance are presented. The influence of the damage size distribution on the size of the net premiums in community insurance estimated by different methods has been examined. Three size distributions of the damage size have been considered: the Pareto distribution, the logarithmic-normal distribution and the gamma distribution. (original abstract)
Rocznik
Strony
117--127
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • R. Kaas, M. Goovaerts, J. Dhaene, M. Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer, Boston 2001.
  • C. D. Daykin, T. Pentikainen, M. Pesonen, Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London 1994.
  • J. Lemaire, Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Nijhoff, Boston
  • Cz. Domański, K. Pruska, Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.