PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 96 Modelowanie preferencji a ryzyko '11 | 83--95
Tytuł artykułu

Zastosowanie strategii immunizacji z uwzględnieniem preferencji inwestora - analiza empiryczna na podstawie danych rynku obligacji w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application of Immunization Strategy Allowing of Investor's Preferences - Empirical Analysis Based on Data of Bond Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest skonstruowanie portfela składającego się z dłużnych instrumentów finansowych, jakimi są obligacje skarbowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz sprawdzenie, w jakim stopniu portfel reaguje na zmiany stóp procentowych. Do osiągnięcia tego celu wykorzystana zostanie strategia immunizacji portfela. Zastosowanie w procesie tworzenia portfeli obligacji skarbowych emitowanych przez Ministerstwo Finansów umożliwia minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego. (fragment tekstu)
EN
The aim of the research is to design a portfolio, allowing of investor's preferences, consisting of treasure bonds of fixed and variable interest rate, issued by Ministry of Finance in Poland and to check to what extent it is resistant to changes of interest rates. Immunization strategy is to be used build such a portfolio that would be resistant to changes of interest rates and at the same time able to keep the required value. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • Fabozzi F.J. (2000). Rynki obligacji: Analiza i strategie. Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warszawa.
  • Fabozzi F.J., Fong G. (2000). Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Jajuga K., Jajuga T. (2006). Inwestycje: Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. (1997). Red. M. Cieślak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Reilly F.K., Brown K.C. (2001). Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. T. 2. PWE, Warszawa.
  • Rynek kapitałowy i pieniężny. (2003). Red. I. Pyka. AE, Katowice.
  • Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. (2008). Red. J. Czekaj. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • http://www.obligacjeskarbowe.pl,
  • http://www.pkobp.pl
  • http://www.stat.gov.pl/gus
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.