Analiza porównawcza automatycznych procedur modelowania i prognozowania

• Autorzy: Marcin Błażejowski

Warianty tytułu

Comparative Analysis of Automatic Modeling and Prediction Procedures

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Problematyka automatycznych procedur modelowania i prognozowania wpisuje się w najnowsze nurty dynamicznego modelowania ekonometrycznego. Badania w tym zakresie skupiają się zarówno nad problemami teoretycznymi algorytmów, jak i nad ich implementacją. W artykule porównane zostaną wyniki analiz empirycznych uzyskanych na podstawie algorytmu Autometrics dostępnego w środowisku PcGive i bazującego na podejściu "od ogólnego do szczególnego" oraz algorytmu CongruentSpecification dostępnego w programie GRETL i bazującego na teorii dynamicznych modeli zgodnych oraz algorytmów automatycznej specyfikacji modeli struktury. Ponadto porównane zostaną także wyniki uzyskane na podstawie popularnych automatycznych procedur wyboru modelu struktury procesu.(abstrakt oryginalny)

EN

Automatic model selection issues lie in modern dynamic econometric research area and concern theoretical aspects of such an approach as well as the implementation of algorithms. In the paper we compare empirical results for two automatic model selection procedures: Autometrics for PcGets based on "general to specific" approach and Congruent- Specification for Gretl based on dynamic congruent modelling approach. We also compare results from the common automatic time-series model selection procedures(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie; Modelowanie ekonometryczne

EN

Forecasting; Econometric modeling

• Czasopismo: Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 4 (38)
• Strony: 197--209

Twórcy

autor

Marcin Błażejowski

• Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bibliografia

• Błażejowski M., Kufel P., Kufel T., Automatic Procedure of Building Congruent Dynamic Model in Gretl, [w:] Econometrics with Gretl. Proceedings of the Gretl Conference 2009, I. Díaz-Emparanza, P. Mariel, M.V. Esteban (red.), Universidad Del País Vasco, Bilbao 2009.
• Błażejowski M., Kufel P., Kufel T., Automatic Procedure of Building Specification of Dynamic Congruent Model in GRETL Package, Optimum, Studia Ekonomiczne nr 4(48), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010.
• Diebold F.X., Mariano R.S., Comparing predictive accuracy, "Journal of Business & Economic Statistics" vol. 13, no 3 (Jul., 1995).
• Doornik J.A., Autometrics, [w:] The Methodology and Practice of Econometrics, J.L. Castle, N. Shephard (red.), Oxford University Press, 2009.
• Hoover K.D., Perez S.J., Data mining reconsidered: encompassing and the general-to-specific approach to specification search, "Econometrics Journal, Royal Economic Society" 1999, vol. 2(2).
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., O miernikach dokładności prognoz ex post w prognozowaniu zmiennych o silnym natężeniu sezonowości, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics 2012, t. 13/1.