Jądrowy test liniowości

• Autorzy: Dominik Śliwicki

Warianty tytułu

Linearity Kernel Test

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem referatu jest zaprezentowanie wyników symulacyjnego badania rozmiaru i mocy jądrowego testu liniowości, który należy do grupy testów nieparametrycznych. Badanie symulacyjne przeprowadzono dla modeli liniowych i nieliniowych, szacowanych metodą najmniejszych kwadratów oraz metodą największej wiarygodności. Uzyskane efekty porównano z rezultatami analogicznych symulacji dla: testu RESET, elastycznego testu Hamiltona oraz BDS. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of this paper is to presents the results of simulation studies of size and power of the kernel linearity test, which belongs to a class of nonparametric tests. Simulation survey was carried out for linear and nonlinear models estimated by Ordinary Least Squares Method and Maximum Likelihood Method. The obtained results were compared with results of similar simulations for the RESET test, flexible Hamilton test and BDS test. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza ekonometryczna; Statystyka nieparametryczna; Modele liniowe; Modele nieliniowe; Estymacja

EN

Econometric analysis; Nonparametric statistics; Linear models; Nonlinear models; Estimation

• Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
• Rocznik: 2012
• Tom: 43
• Numer: nr 2
• Strony: 183--198

Twórcy

autor

Dominik Śliwicki

• Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Bibliografia

• Brock W. A., Deckert W., Scheinkman J. (1986), A test for independence based on the correlation dimension, working paper, University of Winconsin at Madison, University of Houston, University of Chicago.
• Brock W. A., Hsieh D. A., LeBaron B. (1991), Nonlinear Dynamics, Chaos and Instability: Statistical Theory and Economic Evidence, MIT Press, Cambridge.
• Bruzda J. (2007), Procesy nieliniowe i zależności długookresowe w ekonomii. Analiza kointegracji nieliniowej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
• Fan Y., Li Q. (1996), Consistent Model Specification Tests: Omitted Variables and Semiparametric Functional Forms, "Econometrica", 64, 865-890.
• Hamilton J. D. (2001), A Parametric Approach to Flexible Nonlinear Inference, "Econometrica", 69, 537 - 573.
• Li Q. (1999), Consistent Model Specification Tests for Time Series Econometric Models, "Journal of Econometrics", 92, 101-147.
• Li Q., Wang S. (1998), A Simple Consistent Bootstrap Test For a Parametric Regression Function, "Journal of Econometrics", 87, 145-165.
• Osińska M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
• Ramsey J. B. (1969), Tests for Specification Errors in Classical Linear Least-Squares Regression Analysis, "Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)", 2, 350-371.
• Silverman B. W. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman and Hall.
• Śliwicki D. (2010), Estymacja jądrowa w analizie ekonometrycznej, Toruń, niepublikowana praca doktorska.
• Zheng J. X. (1996), A Consistent Test of Functional Form Via Nonparametric Estimation Techniques, "Journal of Econometrics", 75, 263-289.