PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 43 | nr 2 | 199--210
Tytuł artykułu

Analiza zachowania przedsiębiorstwa wobec ryzyka rynkowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Analysis of a Company Reaction to the Market Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ryzyko rynkowe jest nieodłącznym zjawiskiem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wraz ze wzrostem ryzyka niektóre przedsiębiorstwa reagują racjonalnie, starając się ograniczyć jego wpływ na swoją działalność (działanie defensywne), inne natomiast upatrują szansę na wzrost udziału w rynku i podniesienie rentowności w momentach turbulencji (działanie agresywne). Wówczas mogą one zrealizować dodatkową premię wynikającą z działalności na trudnym rynku. W artykule podjęto próbę analizy reakcji przedsiębiorstwa na zmiany ryzyka rynkowego za pomocą modelu GARCH-M. (abstrakt oryginalny)
EN
Market risk is an inseparable phenomenon in running a business. Along with the risk growth, some of the companies react rationally by trying to reduce its influence on their activity (defensive action). The others can see a chance for market share growth as well as for profitability raising in turbulence moments (aggressive action). Then they can realize some additional bonus which results from the activities on difficult market. In this article there is an attempt to analyze the reaction of an enterprise to market risk changes by using a GARCH-M model. (original abstract)
Rocznik
Tom
43
Numer
Strony
199--210
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie
Bibliografia
  • Banaszkiewicz J., Bejm T., Bryl A., Górnik J., Kozera I., Leski J., Łapiński G., Wietrzyk A., Witalis M. (2003), Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Poznań.
  • Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, "Journal of Econometrics", 31, 307-327.
  • Box G. E. P., Jenkins G. M. (1983), Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa.
  • Drucker P. F. (2005), Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa.
  • Engle R (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, "Econometrica", 50, 4, 987-1007.
  • Engle R., Lilien D., Robins R. (1987), Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: The Arch-M Model, "Econometrica", 55, 2, 391-407.
  • Gruszczyński M., Podgórska M. (1996), Ekonometria, SGH, Warszawa.
  • Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE Warszawa.
  • Pawłowski Z. (1976), Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, PWN, Warszawa.
  • Porter M. (2006), Strategia konkurencji, MT Biznes, Warszawa.
  • Samuelson W.F., Marks S.G. (1998), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
  • Stryjewski T. (2010), Symulacyjna prognoza rozmiarów kryzysu w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", 3, 21-24.
  • Talaga L., Zieliński Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
  • Varian H.R. (2005), Mikroekonomia, PWN, Warszawa.
  • Żółtowska E. (1997), Funkcje produkcji, UŁ, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232839

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.