Różniczkowy model inflacji rejestrowanej w Polsce

• Autorzy: Joanna Kisielińska

Warianty tytułu

Differential Model of Inflation in Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono addytywny model z amplitudą oscylacji zmieniającą się według dowolnej funkcji czasu. Wykazano, że stanowi on uogólnienie zwykłego modelu addytywnego i multiplikatywnego. Jeśli założona zostanie wykładnicza postać amplitudy i oscylacje w postaci pojedynczej harmoniki szeregu Fouriera, można wyznaczyć współczynniki równania różniczkowego drgań harmonicznych tłumionych opisującego proces. Model zastosowano dla inflacji rejestrowanej od stycznia 1991 do grudnia 2009. (abstrakt oryginalny)

EN

In the article is shown additive model with amplitude of oscillation changing in any function of time. It was proven that this model is generalization of the ordinary additive and multiplicative models. Establishment of the amplitude as an exponential function and oscillations as single harmonics of Fourier's series will let to write the inflation variability as a homogeneous second order differential equation with damping factor (equation of harmonic vibration damping). The model was used for monthly inflation from January 1991 to December 2009. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie; Inflacja; Analiza szeregów czasowych; Równania różniczkowe; Szereg Fouriera

EN

Forecasting; Inflation; Time-series analysis; Differential equations; Fourier series

• Czasopismo: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
• Rocznik: 2010
• Tom: 11(XI)
• Numer: nr 2
• Strony: 151--160

Twórcy

autor

Joanna Kisielińska

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bibliografia

• Abraham B, Ledolter J. (2005) Statistical methods for forecasting. John Wiley & Sons: New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore.
• Chatfield C. (1996) The analysis of time series. An introduction. Chapman & Hall: London, Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne, Madras.
• DeLurgio S. A. (1998), Forecasting principles and applications. The McGraw-Hill Company, Boston, Burr Ridge, Dubuque, Madison, New York, San Francisco, St. Louis.
• Dittmann P. (2004), prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
• Durbin J, Murphy MJ. (1975) Seasonal adjustment based on a mixed additivemultiplicative models. Journal of the Royal Statistical Society Series A 1975.
• Kisielińska J. (2003), Wykorzystanie metody wskaźników i analizy Fouriera do prognozowania inflacji rejestrowanej w Polsce. Acta Scientarum Polonarum seria Oeconomia 2 (1).
• Kisielińska J. (2008), Modelowanie szeregów czasowych z okresowością o nieliniowo zmiennej amplitudzie na przykładzie inflacji rejestrowanej. Wiadomości Statystyczne 12.
• Smolik S. (2003), Opis składowej okresowej w szeregu czasowym. W: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - III. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
• Witkowska D. (2005), Postawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.