Procesy decyzyjne Markowa a ustalanie kursu w kantorze wymiany walut

• Autorzy: Sławomir Mentzen

Warianty tytułu

Markov Decision Processes and Determining the Exchange Rate

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy opisano teoretyczne podstawy procesów decyzyjnych Markowa (MDP), przedstawiono rynek kantorów znajdujących się na toruńskim Starym Mieście, ze szczególnym uwzględnieniem badanego kantoru, oraz opisano prosty model kantoru, który zbadano przy użyciu MDP. Znaleziono optymalne polityki ustalania kursu dla dwóch walut - euro i dolara. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper describes the theoretical foundations of Markov decision processes (MDP), presents the exchange market located in Torun's Old Town, with particular emphasis on tested exchange, and describes a simple model for an exchange, which was examined using the MDP. As a result, found the optimal policy for determining the exchange rate for two currencies - the euro and the dollar. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Procesy Markowa; Kantory walutowe; Kurs walutowy; Decyzje optymalne

EN

Markov process; Currency exchange offices; Exchange rates; Optimal decisions

• Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
• Rocznik: 2011
• Tom: 42
• Strony: 23--36

Twórcy

autor

Sławomir Mentzen

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Ching W., Ng M. (2006), Markov Chains: Models, Algorithms and Applications, Springer, New York.
• Decewicz A. (2011), Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
• Kadota Y., Kurano M., Yasuda M. (2006), Discounted Markov Decision Processes, "An International Journal Computers & Mathematics With Applications", 51.
• Puterman M. (2005), Markov Decision Processes: Discrete Stochastic, Dynamic Programming, John Wiley and Sons, New Jersey.
• Rudnicki R. (2001),Wykłady z analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.