Teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji wartości zagrożonej

• Autorzy: Jerzy Tymiński

Warianty tytułu

Theoretical and Practical Aspects of the Value-at-Risk Concept

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono wybrane metody szacowania ryzyka VaR. Koncepcje teoretyczne wyceny VaR poparto praktycznymi przykładami z rynku kapitałowego. Szczególnie przydatną jest metoda Monte Carlo. Zaprezentowano schemat blokowy etapowego sposobu postępowania w szacowaniu VaR metodą Monte Carlo. Metoda ta charakteryzuje się wysoką dokładnością, a jej uniwersalność powoduje szerokie możliwości stosowania. (abstrakt oryginalny)

EN

The article presents methods used to estimate VaR. The theoretical concepts of VaR estimation are illustrated by practical examples from the capital market. Among the concepts the Monte Carlo method is particularly useful. A block diagram presenting the stages in estimating VaR with the method has been built. The Monte Carlo method is very precise as well as universal, because it can be applied also to cases where other methods cannot be used.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szacowanie ryzyka; Symulacja Monte Carlo; Miernik ryzyka (VaR)

EN

Risk estimating; Monte Carlo simulation; VaR method

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 51
• Strony: 135--145

Twórcy

autor

Jerzy Tymiński

• Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Bibliografia

• Best P.: Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VaR, Oficyna Wydawnicza ABC, Kraków 2000.
• Gwizdała J.: Metoda szacowania VaR w zarządzaniu ryzykiem banku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
• Jaworski P., Micał J.: Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2005.
• Podstawy procesów decyzyjnych na rynku kapitałowym, red. J. Tymiński, Wyd. WSGK, Kutno 2011.
• Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.