Stopy zwrotu z akcji i papierów skarbowych w ujęciu historycznym na głównych rynkach kapitałowych

• Autorzy: Dariusz Zarzecki

Warianty tytułu

Historical Returns on Shares, Bonds, and T-Bills on Major Capital Markets

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono strukturę światowego rynku kapitałowego na przestrzeni okresu 1899-2011 oraz stopy zwrotu w ujęciu nominalnym i realnym na najważniejszych rynkach. Zaprezentowano dane liczbowe, które można wykorzystać jako światową premię z tytułu ryzyka w ujęciu realnym. Skomentowano również dane dotyczące nominalnych i realnych stóp zwrotu uzyskanych na przestrzeni 111 lat na kluczowych rynkach kapitałowych. (abstrakt oryginalny)

EN

This paper presents the structure of the world's capital market over the years 1899-2011, and rates of return, both nominal and real, on the world's largest capital markets. The presented data can be applied as the world's risk premium expressed in real terms. Nominal and real rates of return calculated from 1899 until 2011 on the key capital markets were discussed.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Stopa zwrotu; Papiery wartościowe; Obligacje; Bony skarbowe

EN

Capital market; Rate of return; Securities; Bonds; Treasury bill

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 59
• Strony: 627--634

Twórcy

autor

Dariusz Zarzecki

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Dimson E., Marsh P., Staunton M., Wilmot J., McGinnie P.: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2012, Credit Suisse AG, Zurich 2012.
• http://data.worldbank.org/polish.
• www.standardandpoors.com/home/en/eu.