Macierze brzegowe w procesie weryfikacji wielorównaniowych modeli ekonometrycznych

• Autorzy: Tomasz Michalski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszej pracy jest prezentacja zastosowań macierzy brzegowych w procesie weryfikacji wielorównaniowego modelu ekonometrycznego. Z założenia ma stanowić ona wkład do tworzonej systematycznie od lat przez prof. Michała Kolupę szkoły ekonometrycznej, w której główne kierunki badan wytyczane s~ przez problemy związane z rozwojem teorii macierzy brzegowych oraz ekonometrycznymi zastosowaniami tych macierzy. Wśród licznych prac dotyczących wspomnianej problematyki na szczególną uwagę zasługuje pionierska monografia prof. M. Kolupy , wydana w 1982 roku przez PWE, w której po raz pierwszy przedstawiono kompleksowo teorię pojedynczych macierzy brzegowych oraz ich ekonometryczne aplikacje, z wracające szczegółową uwagę na nowe problemy teorii ekonometrii, takie jak koincydencja i efekt katalizy. Pojęcia te zostały wprowadzone do ekonometrii przez prof. Zdzisława Hellwiga w pracach: "Przechodniość skorelowania zmiennych losowych i płynące stad wnioski ekonometryczne), "Efekt katalizy, jego wykrywanie 1 usuwanie), zaś systematyczne studia nad tymi problemami były prowadzone w ośrodku warszawskim z użyciem aparatu macierzy brzegowych. Zwracamy uwagę na to, iż zgodnie z realizowanym programem badawczym w większości publikacji dotyczących różnych typów macierzy brzegowych rozważania natury algebraicznej, związane ze specyfiką wspomnianych macierzy, ukazane są na tle przykładów z gruntu zastosowań ekonometrycznych. Wśród prac związanych z realizacją tego programu znajdują się opracowania dotyczące zastosowań macierzy brzegowych w procesie weryfikacji jednorównaniowych liniowych modeli ekonometrycznych. Prezentowana praca ma również spełniać podstawowy postulat w wspomnianego programu badawczego, między innymi chodzi w niej o udokumentowanie przydatności macierzy brzegowych do testowania hipotez statystycznych pojawiających się w kolejnych etapach badania ekonometrycznego realizowanego za pomocą wielorównaniowych liniowych modeli ekonometrycznych. Cel ten może być osiągnięty poprzez ukazanie faktów jut zna. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Badania empiryczne; Analiza stochastyczna; Macierze brzegowe

EN

Econometrics; Empirical researches; Stochastic analysis; Bordered matrices

• Czasopismo: Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 1992
• Numer: nr 361
• Strony: 151

Twórcy

autor

Tomasz Michalski

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Barlett M.S. , Properties of sufficiency and statistical test. Proceedings of the Royal Society, London 1937.
• Bartosiewicz S. ; Ekonometria. PWE, Warszawa 1978.
• Bartosiewicz ; Metody ekonometryczne pprzykłady i zadania. PWE, Warszawa 1980.
• Borowiecki J..: Metody doboru zmiennych a zagadnienie koincydencji. SGPiS, Warszawa 1983, maszynopis powielony.
• Borowiecki, J. Kaliszyk, M. Kolupa: Macierze Grama w badaniach ekonometrycznych. Prace i materiały ICiZ. SGPiS, Warszawa 1981.
• Borowiecki, J. Kaliszyk, M. Kolupa: Koincydencja i efekt katalizy w liniowych modelach ekonometrycznych. PWN, Warszawa 1986.
• Borowiecki, J. Kaliszyk, M. Kolupa, T. Michalski: Metody doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych zapewniające koincydencję modelu. Badania własne ICiZ. SGPiS, Warszawa 1982.
• Borowiecki A., Kaliszyk J., Kolupa M. Michalski T. Zjawin-Winkowska Z.; Podstawy modelowania ekonomicznego. Część II (Zastosowanie macierzy brzegowych w etapie weryfikacji modeli ekonometrycznych). Badania własne ICiZ. SGPiS, Warszawa 1983.
• Chow G.C.: Test of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions, "Econometrica" 1960, Vol. 28.
• Czerwiński Z.: Matematyka na usługach ekonomii. Wydanie IV, PWN, Warszawa 1977.
• Domański C.: Testy statystyczne. PWE, Warszawa 1990.
• Draper N.R., Smith H.: Applied Regression Analysis. John Wiley and Sons I n c, New York 1966.
• Durbin J., Watson G.S.: Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression, "Biometrica" 1951, Vol. 38.
• Farrar D.E., Glauber R.R.; Multicollinearity in Regression Analysis: The Problem Revisited."Review of Economics and Statistics" 1967, Vol. 49.
• Gajda J.B.: Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja - symulacja - sterowanie. PWK, Warszawa 1988.
• Goldberger A.S.: Teoria ekonometrii. PWE, Warszawa 1972.
• Grabinski T.,. Wydymus S, Zeliaś A.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. PWN, Warszawa 1982.
• Greń J.: Statystyka matematyczna modele i zadania. Wydanie VII. PWN, Warszawa 1982.
• Gruszczyńiski M., Kolupa M., Leniewska, E. Napiórkowski G.: Miary zgoclnosc1. metody doboru zmiennych, prab1em współliniowości. PWN, Warszawa 1979.
• Harrison M.J., McCabe B.P .M.: A test for heteroscedasticity on ordinary least squares residuals, "Journal of the American Statistical Association" 1979, nr 366/1.
• Hellwig Z.: Test zgodności dla małych próbek i przykłady jego zastosowania, "Przegląd Statystyczny" 1965, Vol. 12, nr 2.
• Hooper W.C.: Simultaneous Equations and Canonical Correlation Theory, "Econometrica" 1959, Vol. 27.
• Jakubczyc J.: Jednorównaniowe modele ekonometryczne. PWE, Warszawa 1982.
• Johnston J.: Econometric methods. .Wydanie II. McGraw -Hill, Kogakusha L t d, Tokio 1972.
• Kendal M.G., Buckland W.R.:. Słownik terminów statystycznych. Wydanie II. PWE, Warszawa 1986.
• Kolupa M.: Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych. PWE, Warszawa 1982.
• Kolupa M.: Zastosowanie macierzy brzegowych do badania losowości, normalności i autokorelacji składnika losowego, "Przegląd Statystyczny" 1982, Vol. 29, nr 3/4.
• Kolupa M.: Metody estymacji modeli ekonometrycznych. PWE, Warszawa 1974.
• Kolupa M., Łukasik J.: Potrójna macierz brzegowa, jej własności i zastosowania. "Przegląd Statystyczny" 1985, Vol. 32, nr 3.
• Kolupa M., Łukasik J., Michalski T.: Podstawy modelowania ekonometrycznego z wykorzystaniem macierzy brzegowych. PWN, Warszawa 1988.
• Kolupa M., Nowakowski J.: O wielokrotnych macierzach brzegowych i niektórych ich ekonometrycznych zastosowaniach, "Przegląd Statystyczny" 1986, Vol. 33, nr 4.
• Kolupa M., Nowakowski J.: Wielokrotne, macierze brzegowe i ich ekonometryczne zastosowania. PWN, Warszawa 1990.
• Kolupa M., Szczepańska-Gruźlewska E.: Zastosowanie macierzy brzegowych do wyznaczania wartości wyznacznika i rozwiązywania układu równań liniowych, "Przegląd Statystyczny" 1989, Vol. 36, nr 3/4.
• Madala G.S., Some small evidence on tests of significance in simultaneous equations models, "Econometrica" 1974" Vol. 42.
• Michalski T.: Badanie statystycznej istotności zmiennych objaśniających w jednorównaniowym liniowym modelu ekonometrycznym. Monografie i Opracowania. SGPiS nr 200, Warszawa 1986.
• Michalski T.: Wybrane zastosowania macierzy brzegowych do testowa¬nia hipotez statystycznych. Referat na Konferencji "Makromodele gospodarki i ich zastosowania", Ustroń-Jaszowiec 1985.
• Michalski T.: Zastosowan1e macierzy brzegowych do testowania hipotez statystycznych występujących w badaniach ekonometrycznych: SGPiS, Warszawa 1986, maszynopis powielony.
• Michalski T.: Wykorzystanie macierzy brzegowych w procedurze Farrara - Glaubera, "Przegląd Statystyczny" 1988, Vol. 35, nr 2.
• Michalski T.: Zastosowanie macierzy brzegowych do badania autokorelacji i homoscedastyczności składnika losowego modelu ekonometrycznego "Przegląd Statystyczny" 1988, Vol. 35, nr 4.
• Michalski T., Zastosowanie :macierzy brzegowych do weryfikacji modeli ekonometrycznych. Część 1. Praca w ramach CPB 10.09.111.4. 1C1Z. SGPiS, Warszawa 1987.
• Michalski T.: Zastosowan1e macierzy brzegowych do weryfikacji i modeli ekonometrycznych. Część II. Praca w ramach CPB 10.09.111.4. 1CiZ. SGPiS, Warszawa 1988.
• Michalski : Zastosowanie macierzy brzegowych do weryfikacji modeli ekonometrycznych. Część III. Przyk1ad. Praca w ramach CPB 10.09.111.4. ICiZ. SGPiS, Warszawa 1989.
• Mostowski A., Stark M.: Algebra liniowa. Wydanie V. PWN, Warszawa 1976.
• Mostowski A., Stark M.: Elementy algebry wyższej. Wydanie VII. PWN, Warszawa 1975.
• Nowakowski J.: Zastosowanie w1elokrotnych macierzy brzegowych do estymacji wielorównaniowych modeli ekonometrycznych w warunkach próby niezdegenerowanej. Prace i. Materiały ICiZ. SGPiS nr 17, Warszawa 1987.
• Pawłowski Z.: Ekonometria. Wydanie VI. PWN, Warszawa 1980.
• Pawłowski Z.: Modele ekonometryczne równań opisowych. PWN, Warszawa 1963.
• Pawłowski Z. Nieparametryczny test na autokorelację . "Przegląd Statystyczny" 1973, Vol. 20, nr 1.
• Pawłowski Z. : Statystyka Matematyczna. Wydanie II. PWN, Warszawa 1981.
• Pawłowski Z., Zasady perdykacji ekonometrycznej. PWN, Warszawa 1982.
• Ramsey J.B., Zarembka P.: Specification error tests and alternative functional form of the agregate production function, "Journal of the American Stat1stical Association" 1971, nr 86.
• Rocki M. : Elementy korelacyjnej teorii ekonometrii. Prace Materiały ICiZ. SGPiS nr 16, Warszawa 1987.
• Seber G.A.F.: Linear regression analysis. John Wiley and Sons I n c , New York 1977.
• Steczkowski J., Zeliaś A.: Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonometrycznych. PWN, Warszawa 1982.
• Silvey S.D.: Wnioskowanie statystyczne. PWN, Warszawa 1978.
• Theil H.: Zasady ekonometrii. PWN, Warszawa 1979.
• Zeliaś A.: Teoria prognozy. PWE, Warszawa 1979.