PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 105 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość | 127--135
Tytuł artykułu

Banki o znaczeniu systemowym w skali globalnej - metody identyfikacji i dodatkowe wymogi kapitałowe

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Systemically Important Banks on a Global Scale - Identification and Additional Capital Requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest analiza i próba oceny koncepcji Komitetu Bazylejskiego w zakresie nałożenia na wybrane globalne banki dodatkowych wymogów kapitałowych. Dążąc do jego realizacji, przedstawiono metody identyfikacji banków określanych jako "zbyt duże by upaść". (fragment tekstu)
EN
In response to the financial crisis, the Basel Committee on Banking Supervision has taken several steps to improve the resilience of banks and banking systems to shocks. These include proposals for specific regulations on global systemically important banks. The aim of this study is to present and analyze the concept of additional capital requirements for global banks prepared by Basel Committee. The author presented the basic methods of identification of banks referred to as "too big to fail" and characterized the system of additional capital requirements proposed by the Basel Committee covering global banks of systemic importance, including the criteria for their classification. This paper also attempts to assess the impact of planned regulations on global systemic risk and economic growth. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • W. Buiter: Central Banks and Financial Crises. In: Maintaining Stability in a Changing Financial System. Federal Reserve Bank of Kansas City, 2009, s. 505.
  • R.W. Ferguson: The Role of Central Banks in Fostering Efficiency and Stability in the Global Financial System. The National Bank of Belgium Conference on Efficiency and Stability in an Evolving Financial System, Brussels, Belgium, May 2004.
  • J. Zombirt: Czy to wystarczy? "Bank", luty 2011, s. 18.
  • M. Olszak: Kosztowna Bazylea III. "Bank", kwiecień 2011, s. 28.
  • H.M. Ennis, H.S. Malek: Bank Risk of Failure and the Too-big-to-fail Policy. "Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly Review" 2005, Vol. 91, No. 2, s. 22.
  • C. Borio, N. Tarashev, K. Tsatsaronis: Attributing Systemic Risk to Individual Institutions. Methodology and Policy Implications. BIS, Working Paper No. 308, May 2010, s. 4.
  • T. Adrian, M.K. Brunnermeier: CoVaR Federal Reserve Bank of New York. Staff Reports, No. 348, November 2010; V. Acharya, L.H. Pedersen, T. Philippon, M. Richardson: Measuring Systemic Risk. Mimeo, May 2010; M. Drehmann, N. Tarashev: Measuring the Systemic Importance of Interconnected Banks. BIS, Working Paper No. 342, March 2011.
  • D.J. Elliott, R.E. Litan: Identifying and Regulating Systemically Important Financial Institutions: The Risks of Under and Over Identification and Regulation. Brookings Working Paper, January 2011, s. 6.
  • W. Sikorzewski: Założenia, konsekwencje i mankamenty. "Bank", luty 2011, s. 15.
  • J.B. Thomson: On Systemically Important Financial Institutions and Progressive Systemic Mitigation. Federal Reserve Bank of Cleveland, Policy Discussion Paper No. 27, August 2009, s. 1.
  • T. Sun: Identifying Vulnerabilities in Systemically - Important Financial Institutions in a Macrofinancial Linkages Framework. IMF, Working Paper, WP 11/111, May 2011, s. 5.
  • M. Kusznierewicz: Co przyniesie przykręcanie śruby bankom? "Bank", styczeń 2011, s. 35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236985

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.