Zastosowanie prostej opcji wyboru w warunkach niestabilnego otoczenia

• Autorzy: Ewa Dziawgo

Warianty tytułu

The Application of the Simple Chooser Option in Unstable Conditions

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu przedstawiono własności prostych opcji wyboru, które należą do opcji elastycznych, charakteryzujących się tym, że ich nabywca w przyszłości ma prawo zdecydować o pewnych cechach zakupionego kontraktu. W pracy zawarta jest analiza wpływu wybranych czynników na cenę oraz na wartość współczynników delta i vega rozpatrywanych opcji. Ilustracja empiryczna zawarta w opracowaniu przeprowadzona została na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN. (fragment tekstu)

EN

The article presents the issues connected with simple chooser options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the option price and on the value of Greek coefficients (delta and vega), and the uses of options in risk management. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the simple chooser options and standard options on EUR/PLN. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe

EN

Financial markets

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 106 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : rynki finansowe
• Strony: 407--417

Twórcy

autor

Ewa Dziawgo

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Dziawgo E.: Modele kontraktów opcyjnych. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2003.
• Hull C. J.: Options, futures and other derivatives. Prentice Hall International Inc. 2002.
• Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Napiórkowski A.: Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2002.
• Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.