Centered and Noncentered Variance Inflation Factors for the Ols Estimator of a Linear Function and for the Ols Prediction Error

• Autorzy: Jacek Osiewalski

Warianty tytułu

Współczynniki zwiększenia wariancji dla estymatora MNK funkcji liniowej i dla błędu predykcji

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

Niech R oznacza macierz współczynników korelacji między zmiennymi objaśniającymi klasycznego modelu regresji liniowej y=Xβ + u. Elementy przekątniowe macierzy R^-1 nazywane są "współczynnikami zwiększenia wariancji" (ang. variance inflation factors, VIF's), ponieważ informują ile razy większe są wariancje estymatorów MNK parametrów regresji β_i, przy danej macierzy X, niż w idealnym przypadku R = I. W artykule uogólniamy pojęcie współczynnika zwiększenia wariancji (VIF) na przypadek estymacji MNK dowolnej ustalonej funkcji liniowej parametrów modelu oraz na przypadek predykcji za pomocą predyktora MNK. Rozważamy osobno współczynniki zwiększenia wariancji oparte na zwykłej macierzy korelacyjnej (tj. na scentrowanych wartościach zmiennych objaśniających w przypadku regresji z wyrazem wolnym) i niescentrowane współczynniki zwiększenia wariancji, oparte na niescentrowanych współczynnikach korelacji. (fragment abstraktu)

Słowa kluczowe

EN

Econometrics; Variance analysis

PL

Ekonometria; Analiza wariancji

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 1992
• Tom: 123 Multivariate Statistical Analysis and Related Problems. 1
• Strony: 97--108

Twórcy

autor

Jacek Osiewalski

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie