Europejska unia bankowa - nowy wymiar ryzyka systemowego

• Autorzy: Jan Koleśnik

Warianty tytułu

European Banking Union - a New Dimension of Systemic Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule został przedstawiony wpływ zmian koncepcji nadzoru bankowego w Unii Europejskiej, w tym projektowanej unii bankowej, na poziom ryzyka systemowego we wspólnotowym systemie bankowym. Dokonana została także analiza filarów unii bankowej w kontekście przed- i postkryzysowych koncepcji integracji instytucji sieci bezpieczeństwa w UE. Szczególna uwaga została poświęcona proponowanej konstrukcji jednolitego mechanizmu nadzorczego z wiodącą rolą EBC, wspólnym ramom gwarantowania depozytów oraz wspólnym ramom mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Na podstawie dokonanej analizy projektowanych mechanizmów wskazano, iż ryzyko systemowe w unijnym sektorze bankowym wzrośnie w związku z budową unii bankowej. (abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the impact of the changes to the concept of the banking supervision in the European Union, including the proposed banking union, on the level of systemic risk in the Community banking system. An analysis of the pillars of banking union in the context of pre-and post-crisis concepts of integration of safety net institutions in the EUwas also performed. Particular attention was paid to the proposed construction of a single supervisory mechanism with the leadership role of the ECB, the common framework for deposit insurance and common framework for recovery and resolution of banks. On the basis of the analysis of the proposed mechanisms it was shown that systemic risks in the EU banking sector will increase due to the construction of a banking union. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Bankowość; Ryzyko systemowe; Bezpieczeństwo; Restrukturyzacja banków; Likwidacja banków; Unia bankowa

EN

Banking; Systemic risk; Security; Banks restructuring; Liquidation of banks; Banking union

• Czasopismo: Problemy Zarządzania
• Rocznik: 2013
• Tom: 11
• Numer: nr 2 (42) Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia
• Strony: 91--110

Twórcy

autor

Jan Koleśnik

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Beck, T., Todorov, R. i Wagner, W. (2013). Supervising cross-border banks: theory, evidence and policy. Economic Policy, (January), DOI: 10.1111/1468-0327.12001.
• Begg, I. i Green, D. (1996). Banking supervision in Europe and economic and monetary union. Journal of European Public Policy, 3 (3), DOI: 10.1080/13501769608407040.
• Claessens, S., Pazarbasioglu, C., Laeven, L., Dobler, M., Valencia, F., Nedelescu, O. i Seal, K. (2011). Crisis Management and Resolution: Early Lessons from Financial Crisis. Washington: International Monetary Fund.
• Danmarks Nationalbank. (2011). Financial Stability 2011. Copenhagen: Danmarks Nationalbank.
• Demirgüç-Kunt, A. i Huizinga, H. (2013). Are banks too big to fail or too big to save? International evidence from equity prices and CDS spreads. Journal of Banking & Finance, 37, DOI: 10.1016/j.jbankfin.2012.10.010.
• European Central Bank. (2010). Financial Stability Review. Frankfurt am Main: European Central Bank.
• European Commission. (2010). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the European Central Bank. Bank Resolution Funds. COM (2010) 254 final. Brussels: European Commission.
• European Commission. (2012a). Commission proposes new ECB powers for banking supervision as part of a banking union, IP/12/953. Brussels: European Commission.
• European Commission. (2012b). Proposal for a Council Regulation conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, COM (2012) 511 final. Brussels: European Commission.
• European Commission. (2012c). Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No 1093/2010, COM (2012) 280/3. Brussels: European Commission.
• European Commission. (2012d). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards its interaction with Council Regulation (EU) No.../... conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, COM (2012) 512 final. Brussels: European Commission.
• Goodhart, Ch.A.E. i Schoenmaker, D. (2006). Burden sharing in a banking crisis in Europe. Sveriges Riksbank Economic Review, (2).
• Holló, D., Kremer, M. i Lo Duca, M. (2012). CISS - a composite indicator of systemic stress in the financial system. European Central Bank Working Papers Series, 1426, DOI: 10.2139/ssrn.1611717.
• Huang, X., Zhou, H. i Zhu, H. (2009). A framework for assessing the systemic risk of major financial institutions. Journal of Banking & Finance, 33 (11), DOI: 10.1016/j. jbankfin.2009.05.017.
• International Monetary Fund. (2009). Global Financial Stability Report. Responding to the Financial Crisis and Measuring Systemic Risks. Washington: International Monetary Fund.
• Koleśnik, J. (2010). Kształt nadzoru bankowego i regulacji nadzorczych w Unii Europejskiej i w Polsce. W: J Nowakowski (red.), Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu. Warszawa: Difin.
• Koleśnik, J. (2011). Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
• Koleśnik, J. (2013). Pożądany kształt europejskiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz gwarantowania depozytów. W: M. Zaleska (red.), Unia bankowa. Warszawa: Difin.
• Kremers, J.J.M., Schoenmaker, D. i Wierts, PJ. (2003). Financial Supervision in Europe: An Overview. W: J.J.M. Kremers, D. Schoenmaker i PJ. Wierts (red.), Financial Supervision in Europe. Ministry of Finance The Netherlands.
• Kwaśniak, W. (2011). Zarządzanie kryzysem w wielkich bankowych korporacjach transgra- nicznej. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
• Larosiere de, J. (2009). Report. Brussels: The High-level Group on Financial Supervision in the EU.
• Lastra, R.M. (2003). The Governance Structure for Financial Regulation and Supervision in Europe. Columbia Journal of European Law, 10 (1).
• Liikanen, E. (2012). Final report. Brussels: High-level Expert group on reforming the structure of the EU banking sector.
• Niedziółka, P (2009). Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
• Przybylska-Kapuścińska, W. i Skopowski, M. (2013). Unia bankowa - szanse i zagrożenia dla nadzoru nad instytucjami finansowymi w Unii Europejskiej. W: M. Zaleska (red.), Unia bankowa. Warszawa: Difin.
• Schoenmaker, D. i Siegmann, A. (2013). Can European bank bailouts work? Journal of Banking & Finance, (w druku), DOI: 10.1016/j.jbankfin.2013.03.025.
• Smaga, P. (2013). Wpływ Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego na stabilność finansową w UE. Gospodarka Narodowa, 259 (3).
• Solarz, J.K. (2013). Pokusa nadużyć unii bankowej. W: M. Zaleska (red.), Unia bankowa. Warszawa: Difin.
• Szeląg, K. (2011). Funding of Deposit Guarantee Schemes in the EU - the current reform, Brussels: European Commission.
• Szpringer, Z. (2013). Unia bankowa. Infos - Biuro Analiz Sejmowych, 145 (8).
• Van Rompuy, H. (2012). Towards a genuine economic and monetary union. Brussels: European Council.
• Zaleska, M. (2010). Zmiany zasad gwarantowania depozytów w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy. W: J Nowakowski (red.), Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu. Warszawa: Difin.
• Zaleska, M. (2013). Unia bankowa - koncepcja i wyzwania. W: M. Zaleska (red.), Unia bankowa. Warszawa: Difin.

Identyfikatory

DOI

10.7172/1644-9584.42.6