Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Podstawowym celem w pracy było skonstruowanie modelowego podejścia do zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie z użyciem metody pomiaru ryzyka delta-EVT na przykładzie przedsiębiorstwa Alfa sp. z o.o. Prezentowana metoda nie była dotychczas wykorzystywana w procesie pomiaru ryzyka w sektorze przedsiębiorstw.(...) W pierwszym rozdziale zdefiniowano ryzyko i zaprezentowano jego różnorodne interpretacje występujące w literaturze przedmiotu. W dalszej części przedstawiono różne klasyfikacje ryzyka. Ponadto szczegółowo przeanalizowano występujące w literaturze przedmiotu definicje ryzyka operacyjnego. W podsumowaniu pierwszego rozdziału dokonano przeglądu czynników wywołujących ryzyko operacyjne w przedsiębiorstwie. Drugi rozdział został poświęcony najistotniejszym elementom procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Przedstawiono rolę systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie, a także omówiono zasady budowy baz danych o stratach operacyjnych, będących podstawą modelowania ryzyka, oraz sposoby generowania i oceny scenariuszy awaryjnych stanowiących ich uzupełnienie. W dalszej części zaprezentowano prawne aspekty funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem regulacji dotyczących dobrych praktyk opartych na zasadach corporate governance. Przedstawiono ponadto zagraniczne regulacje dotyczące omawianego rodzaju ryzyka na przykładzie amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley (SOX) z 2002 r. oraz niemieckiej Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) z 1998 r. W trzecim rozdziale zostały scharakteryzowane metody pomiaru ryzyka operacyjnego z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów ich podziału. Szczegółowa prezentacja poszczególnych metodologii została przeprowadzona z wyodrębnieniem podejścia jakościowego i ilościowego. Z uwagi na temat książki najwięcej uwagi poświęcono analitycznym technikom pomiaru opartym na czynniku delta i teorii wartości ekstremalnych (EVT). Przedstawiono także algorytm łączenia rozkładów dotkliwości i częstotliwości strat, przeprowadzany w celu wyznaczenia wartości narażonej na ryzyko operacyjne (operational VaR). Czwarty rozdział został poświęcony pomiarowi ryzyka operacyjnego w wybranym przedsiębiorstwie. W pierwszej części przedstawiono charakterystykę firmy Alfa, w której został wdrożony zaproponowany model pomiaru ryzyka. Przedsiębiorstwo zostało wybrane w sposób przypadkowy spośród losowo wygenerowanej grupy firm z różnych branż. Kolejne etapy implementacji modelu delta-EVT zostały przeprowadzone według zaprezentowanej w książce koncepcji autora. W dalszej części na podstawie otrzymanych danych dokonano pomiaru poziomu ryzyka operacyjnego. Do oceny jakości dopasowania danych empirycznych do przyjętych rozkładów teoretycznych wykorzystano test chi-kwadrat oraz testy graficzne. Ostateczne wyniki pomiaru ryzyka operacyjnego zostały zaakceptowane przez zarząd firmy, co znalazło potwierdzenie w uchwale zarządu przedsiębiorstwa Alfa. Podsumowanie rozdziału stanowi analiza wad i zalet zaproponowanego modelu pomiaru, jak również porównanie osiągniętych wyników z przeprowadzanymi szacunkami jakościowymi. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
175
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
- AlKhaldi A., ORM for the Masses, "Operational Risk & Regulation", 1 January 2011.
- Allen L., Bali T.G., Cyclicality in Catastrophic and Operational Risk Measurements, City University of New York, New York 2004.
- Alvarez G., Gledhill P., How to Take Control, "Operational Risk & Regulation", 24 November 2010.
- Anders U., Platz J., Creating an Oprisk Loss: Collection Framework, "Operational Risk" 2003, vol.4, nr 9.
- Anders U., Sandstedt M., Self-assessment for Scorecards, "Operational Risk", February 2003.
- Angela C., Masala G., Micocci M., Advanced Models for the Quantification of Operational Risk in Financial Institutions under the Loss Distribution Approach, Journal of Financial Transformation" 2008, vol. 22, Cass-Capco Institute Paper Series on Risk.
- Annual Report 2004, CIBC.
- Antoszkiewicz J.D., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, wyd. 2 zm. PWE, Warszawa 1990.
- AS 4360 Risk Management Guideline Companion, Standards Australia and Standards New Zealand 2004.
- AS 4801 Occupational Health and Safety Management System: Specification with Guidance for Use, Standards Australia and Standards New Zealand 2001.
- AS/NZS 4360, Joint Standard Australia and Standards New Zealand Committe OB/7 2004.
- Bakker M., Quantifying Operational Risk within Banks According to Basel II: Master's Thesis, Risk and Environmental Modelling, Delft Institute of Applied Mathematics in Cooperation with PWC, Delft, 24 September 2004.
- Balkema A.A., Haan L. de, Residual Life Time at Great Age, "Annals of Probability" 1974, vol. 2, nr 5.
- Bancarewicz G., Wybrane zagadnienia dotyczące strat i modelowania ryzyka operacyjnego w ramach zaawansowanej metody pomiaru (AMA), "Bank i Kredyt" 2007, nr 9.
- Baud N., Frachot A., Roncalli T., Internal Data, External Data, And Consortium Data for Operational Risk Measurement: How to Pool Data Properly?, Working Paper Groupe de Recherche Operationnelle, Credit Lyonnais, France, 1 June 2002.
- Benyon D., The AMA Machine, "Operational Risk & Regulation", 1 October 2010.
- Bernstein PL., Against the Gods: the Remarkable Story of Risk, John Wiley & Sons, New York 1998.
- Best P., Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VaR, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
- Bizon-Górecka J., Strategie zarządzania ryzykiem w organizacji gospodarczej, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 1.
- Blunden T., Scorecard Approaches [w:] Operational Risk: Regulation, Analysis and Management, Pearson Education, London 2003.
- Bourque W., Buy Side Operational Risk, Conference Society of Actuaries Conference Investment Risk: The Operational Side, Montreal 2003.
- Building a Framework for Operational Risk Management: The FSA's Observations, Annex 1: Detailed findings, FSA Report, FSA, July 2003.
- Biischgen H., Przedsiębiorstwo bankowe, Poltext, Warszawa 1997.
- Butler C., Tajniki Value at Risk, Liber, Warszawa 2001.
- Calaprice A., The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press and the Hebrew University of Jerusalem, 2000.
- Calomiris Ch., Herring R., The Regulation of Operational Risk in Investment Management Companies, Investment Company Institute, Perspective, vol. 8, nr 2, September 2002.
- Capital Market News, Federal Reserve Bank of Chicago, September 2002, s. 2, www.chcagofed.org/publications/capitalmarketnews/2002/cmn200209.pdf, dostęp: 15.08.2008.
- Chavez-Demoulin V., Davison A., Generalized Additive Models for Sample Extremes, "Journal of the Royal Statistical Society" 2005, Series C.
- Chavez-Demoulin V., Embrechts P., Advanced Extremal Models for Operational Risk, Department of Mathematics ETH Zentrum, Zurich 2004.
- Chavez-Demoulin V., Embrechts P., Smooth Extremal Models in Finance, "The Journal of Risk and Insurance" 2004,71(2).
- Chernobai A., Rachev S., Applying Robust Methods to Operational Risk Modeling, "Journal of Operational Risk" 2006, vol. 1, nr 1.
- Chernobai A., Rachev S., Fabozzi, F., Composite Goodness-of-fit Tests for Left-truncated Loss Samples, technical report, University of California, Santa Barbara 2005.
- Chorafas D., Reliable Financial Reporting and Internal Control: A Global Implementation Guide, John Wiley & Sons, New York 2000.
- Coleman R., Modelling Extremes, Seoul National University, Statistical Research Center for Complex Systems International Statistical Workshop, 19-20 June 2002.
- Coleman R., Op Risk Modelling for Extremes, part 1, "Operational Risk", December 2002.
- Coles S. [2001], An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values, Springer, London 2001.
- Colombo A., Desando S., Developing and Implementing Scenario Analysis Models to Measure Operational Risk at Intesa Sanpaolo, "The Math Works News & Notes" 2008, http://www.mathworks.com, dostęp: 10.07.2008.
- Crawford G., Sen B., Instrumenty pochodne, narzędzie podejmowania decyzji finansowych, Liber, Warszawa 1998.
- Crouchy M., Galai D., Mark R., Risk Management, McGraw-Hill, New York 2001.
- Cruz M., Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk, John Wiley & Sons, Chichester 2002.
- Cummins, J., Weiss M., Zi H., Economies of Scope in Financial Services: A DEA Bootstrapping Analysis of the US Insurance Industry, Working Paper, Wharton Financial Institutions Center, Philadelphia 2003.
- Czerwoński A., Zastosowanie sieci bayesowskich w modelowaniu ryzyka operacyjnego, prezentacja, AGH, Kraków, listopad 2005.
- Damodran A., Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 2nd ed., Wiley Finance, New York 2002.
- D'Arcy S.P., Enterprise Risk Management, "Journal of Risk Management of Korea" 2001, vol. 12, nr 1.
- Davies J. et al., Key Risk Indicators: Their Role in Operational Risk Management and Measurement, RiskBusiness International, February 2006.
- Developing a KRI Program: Guidance for the Operational Risk Manager, BITS Financial Services Roundtable 2004.
- Doerig H., Operational Risk in Financial Services, Credit Suisse Group, New York 2003.
- Drury C., Management Accounting for Business Decisions, ITP, London 1997.
- Duliba K., The Performance Test, "Risk Magazine", November 1997.
- Dyche J., The CRM Handbook: A Business Guide to Customer Relationship Management, Addison Wesley, Cravvfordsville 2000.
- Ebnöther S. et al., Modelling Operational Risk, December 2001, www.ssrn.com, dostęp: 14.01.2008.
- Ebnöther S. et al., Operational Risk: A Practitioner's View, Finrisk, Zurich 2002.
- Edhec European Asset Management Practices Survey, Paris, March 2003.
- Efron B., Tibshirani R., An Introduction to Bootstrap, Chapman & Hall, New York 1993.
- Elton E., Gruber M., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 4th ed., John Wiley & Sons, New York 1991.
- Embrechts P., Extremes and Integrated Risk Management, Risk Books, Risk Waters Group, London 2000.
- Embrechets P., Kluppelberg C., Mikosch T., Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer-Verlag, Berlin 2003.
- Encyklopedia multimedialna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
- Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1982.
- ERM Specialty Guide, ERM Working Group of the Society of Actuaries Risk Management Section, May 2006.
- The Expanded Quotable Einstein, ed. A. Calaprice, Princeton University Press and the Hebrew University of Jerusalem, Princeton 2000.
- Fend W., Zwizlo R., Lutz J., Guidelines on Operational Risk, Oesterreichische National- bank, Vienna, August 2006.
- Finlay M., Making Sense out of Metrics, RiskBusiness, ISDA/PRMIA, 17 August 2004.
- Finlay M., A Structured Framework for KRIs, "OpRisk & Compliance", July 2004.
- Fisher R., Tippet L., Limiting Forms of the Frequency Distribution of the Largest or Smallest Member of a Sample, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 1928.
- Ganegoda A., Methods to Measure Operational Risk in the Superannuation Industry, Working Paper 2008, http://wwwdocs.fce.unsw.edu.au/fce/Research/ResearchMicrosites/CPS/2008/papers/Ganegoda.pdf, dostęp: 17.08.2008.
- Gardner M., Mills. D., Managing Financial Institutions, The Dryden Press, Chicago 1998.
- Garson A., Demystifying Six Sigma: A Company-wide Approach to Continuous Improvement, New York 2004.
- Giudici P., Merging Data Streams in Operational Risk Management, Caserta, 14 March 2007.
- Giudici P., Stinco G., Statistical Models for Operational Risk Management, Frontier Science, Pavia, 8-12 September 2003.
- Goodhart Ch., Operational Risk, LSE Financial Market Group, Special Paper Series, London 2001.
- Gospodarowicz A., Ryzyko operacyjne w banku [w:] Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, www.pmi.org, dostęp: 5.05.2008.
- Guldimann T., Operational Risk: Divide and Conquer, "Risk" 1999, nr 4.
- Gunderson C, Measurement: Half Full and half Empty, "Operational Risk & Regulation", 1 June 2008.
- Hanselman O., Risk Adjusted Return on Capital (RAROC): The One True Metric, "Journal of Performance Management", 1 September 2005.
- Hansson S., Stanford Encyclopedia of Philosophy: Summer Edition, 2007, http://plato.stanford.edu, dostęp: 17.05.2008.
- Harmantzis F.C., Operational Risk Management in Financial Services and the New Basel Accord, 2004, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=579321, dostęp: 15.05.2008.
- Harmantzis F., Risky Business, "Operations Research Management Science Today" 2003, vol. 30, nr 1, February.
- Hill B., A Simple General Approach to Inference about the Tail of a Distribution, "Annals of Statistics" 1975, vol. 3.
- Hillman M., Keltz H., Managing Risk in the Supply Chain: A Quantitative Study, AMR Research, Boston, 3 January 2007.
- Hoffman D., Managing Operational Risk: 20 Firmwide Best Practice Strategies, John Wiley & Sons, New York 2002.
- Hoffman D.G., New Trends in Operational Risk Measurement and Management, Risk Books and Artur Andersen, London 1998.
- Hoffman D.G., Johanson M., The Development of Operational RAROC at Bankers Trust, submission for A. Hamilton: Treasury and Risk Management's, Award, September 1997.
- Holscher R., Risikokosten: Management in Kreditinstituten, Knapp, Frankfurt 1987.
- Holton G., Defining Risk, "CFA Institute Financial Analysts Journal" 2004, vol. 60, nr 6.
- Implementation of the Capital Accord for Operational Risk, ORIAG Working Paper, January 2003, www.fsa.gov.uk/international/ORIAG-wp-jan03.pdf, dostęp: 24.04.2007.
- Internal Loss Data Issues, Submitted to the Operational Risk Standing Group, Operational Risk Corporate Governance Expert Group, 5 December 2005.
- International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Basel Committee on Banking Supervision, BIS, Basel 2004.
- ISO 14001, Environmental Management Systems: Requirements with Guidance for Use, International Organization for Standardization 2004.
- ISO 17799, Information Technology - Security Techniques: Code of Practice for Information Security Management, International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission 2005.
- ISO 9001, Quality Management System: Requirements, International Organization for Standardization 2000.
- ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements, International Organization for Standardization, 1993.
- Jajuga K., Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym, "Rynek Terminowy" 1999, nr 3.
- Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
- Jajuga K., Jakóbczak J., Operational Risk: New Tendencies in Measurement, Warszawa, czerwiec 2004, http://www.kdpw.pl/konferencje, dostęp: 10.07.2008.
- Jamroż J., Enterprise Risk Management - zarządzanie ryzykiem biznesowym metodami jakościowymi, Program Zarządzania Ryzykiem ODiTK, maj 2006.
- Jamson R., The True Cost of Operational Risk, Erisk, February 2002.
- Jędralska K., Zachowanie przedsiębiorstw w sytuacji niepewności i ryzyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1992.
- Jobst A., Operational Risk: The Sting is Still in the Tail but the Poison Depends on the Dose, International Monetary Fund, 2007.
- Johnson N., Continuous Univariate Distributions, Wiley, New York 1994.
- Jorion P., Financial Risk Manager Handbook, John Wiley & Sons, New Jersey 2007.
- Kaczmarek T., Zarządzanie zdywersyfikowanym ryzykiem w świetle badań interdyscyplinarnych, WSZiM, Warszawa 2003.
- Kaplan R., Norton D., The Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, Boston 1996.
- Kast F., Rosenzweig J., Organization and Management: A System and Contingency Approach, McGraw-Hill, New York 1979.
- Kaufmann A., Fustier M., Drevet A., Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań, WNT, Warszawa 1975.
- Kéllezi E., Gilli M., Extreme Value Theory for Tail-related Risk Measures, Computational Finance Conference, 31 May-2 June 2000, London Business School, Kluwer Academic Publishers, London 2000.
- Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Liber, Warszawa 2000.
- Keynes J.M., The General Theory of Employment, "Quarterly Journal of Economics" 1934, vol.51.
- King J., Operational Risk: Measurement and Modelling, John Wiley & Sons, Chichester 2001.
- King J.L., Operational Risk: EVT Models, presentation on the conference FRB. Boston, 14-16 November 2001.
- Kleindorfer P., Kunreuther H., Schoemaker P., Decision Sciences: An Integrative Perspective, Cambridge University Press, New York 1993.
- Knight F., Risk. Uncertainty and Profit, London 1971.
- Koch T., MacDonald S., Bank Management, The Drydden Press, Orlando 2000.
- Kodeks nadzoru korporacyjnego dla spółek publicznych, Polskie Forum Corporate Governance - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002.
- Kos D., Management of Operational Risk in Foreign Exchange, The Euromoney Foreign Exchange & Treasury Management Handbook, 13th ed., Euromoney Yearbooks, London 2005.
- Krasodomska J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszawa 2008.
- Kraujalis S., Karpaviciene E., Cvilikas A., The Specifics of Operational Risk Assessment Methodology Recommended by Basel II, "Engineering Economics" 2006, nr 3(48).
- Kreim E., Zukunftsorientierte Kreditentscheidung, Gabler, Wiesbaden 1988.
- Kulik A., ABC Zarządzania ryzykiem, prezentacja ze spotkania PRMIA, 26 listopada 2003.
- Kuritzkes A., Ziff B., Operational Risk: New Approaches to Measurement and Modeling, "Viewpoint Journal", http://www.mmc.com/knowledgecenter/viewpointarchive.php, dostęp: 15.07.2008.
- Kuziak K., Koncepcja wartości zagrożonej VaR, StatSoft, 2003, www.statsoft.pl, dostęp: 29.05.2008.
- Lam J., Enterprise Risk Management: From Incentives to Control, Wiley & Sons, New York 2003.
- Lee S., Chung H., Build a Framework to Measure: Minimize Data Risks, "Information Management Journal", 18 August 2008.
- Leksykon finansów, red. J. Głuchowski, PWE, Warszawa 2001.
- Lenczewski Martins C., Niedziółka P., Kwantyfikacja ryzyka operacyjnego w banku oraz jego wpływ na wymóg kapitałowy, "Bank i Kredyt" 2005, nr 5.
- Levy C., Samandari H., Better Operational-risk Management for Banks, McKinsey on Corporate & Investment Banking, 2/2006.
- Lizak K, Ryzyko katastrof, "Rynek Terminowy" 2000, nr 2.
- Longin F., Beyond the VaR, "The Journal of Derivatives" 2001, vol. 8, iss. 4.
- Lopez J., What Is Operational Risk?, The Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter, 25 January 2002.
- Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
- Madigan P, Aussies Role, "OpRisk & Compliance", 1 June 2006.
- Madigan P., Risk Managers: Rainbow Warriors?, "Oprisk & Compliance", 1 March 2007.
- Mainelli M., Industrial Strengths: Operational Risk and Banks, Balance Sheet, vol. 10, nr 3, MCB University Press, August 2002.
- Mango D., Applying Actuarial Techniques in Operational Risk Modeling, Enterprise Risk Management Symposium Society of Actuaries, 23-26 April 2006, Chicago.
- Markowitz H., Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, Yale University Press, New Haven 1959.
- Marshall C., Measuring and Managing Operational Risk in Financial Institutions: Tools, Techniques and Other Resources, John Wiley & Sons, Singapore 2001.
- Masny M., Zarządzanie ryzykiem jako wymóg Corporate Governance, "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 9.
- Matkowski P, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
- McFadden K, Hosmane B., Operations Safety: An Assessment of a Commercial Aviation Safety Program, "Journal of Operations Management" 2001, 19(5).
- McLenaghen T., The Data Puddle Challenge, "Oprisk & Compliance", 1 August 2007.
- McNeil A., Estimating the Tails of Loss Severity Distributions Using Extreme Value Theory, Department Mathematik ETH Zentrum, Zurich 1999.
- McNeil A., Extreme Value Theory for Risk Managers, Mathematik ETH Zentrum, Zurich 1999.
- Medova E., Extreme Values and the Measurement of Operational Risk, "Operational Risk", July 2000.
- Mestchian P., Makarov M., Mirzai B., Operational Risk: COSO Re-examined, "Journal of Risk Intelligence", March 2005.
- Michalski T., Ryzyko w działalności człowieka. Podstawy ubezpieczeń - mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa 2000.
- Mignola G., Ugoccioni R., Sources of Uncertainty in Modeling Operational Risk Losses, "Journal of Operational Risk" 2006, vol. 1, nr 2.
- Moosa A., Operational Risk: A Survey, "Financial Markets, Institutions & Instruments" 2007, vol. 16, nr 4.
- Mori T., Hiwatashi J., Ide K., Measuring Operational Risk in Japanese Major Banks: Bank of Japan, Financial and Payment System Office, Working Paper Series, July 2000.
- Morrison A., Sarbanes Oxley: Corporate Governance and Operational Risk, Sarbanes- Oxford Seminar, 22 July 2004, Oxford.
- Moscadelli M., The Modeling of Operational Risk: Experience with the Analysis of the Data Collected by the Basel Committee [w:] Operational Risk: Practical Approaches to Implementation, red. E. Davis, Risk Books, London 2005.
- Mowbray A.H., Blanchard R.H., Williams C.A. Jr., Insurance, 6th ed., McGraw-Hill Book, New York 1969.
- Muermann A., Oktem U., The Near-miss Management of Operational /to/:, The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia 2002.
- Nahodko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
- Namazbayev A., Enterprise Risk Management: An Aspect of Corporate Governance, Business Risk Services, Ernst & Young, September 2005.
- Netter J., Poulsen A., Operational Risk in Financial Service Providers and the Proposed Basel Capital Accord: An Overview, "Advances in Financial Economics" 2003, vol. 8.
- Niedziółka P., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa 2002.
- Nikkei Newspaper, 23 March 2011, http://e.nikkei.com/e/fr/latestnews.aspx, dostęp: 18.05.2011.
- Nocco B.W., Stulz R.M., Enterprise Risk Management: Theory and Practice, Ohio State University, Ohio 2006.
- Nowak E., Decyzje inwestycyjne w warunkach niepewności i ryzyka, "Serwis Finansowo- -Księgowy" 1996, nr 13.
- Nowak E., Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
- Operational Risk: Supporting Document to the New Basel Capital Accord, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2001.
- Op Risk Disclosure: A Long Road Ahead, Corporate Governance Survey, part I, "Operational Risk" 2003, vol. 4, nr 6, http://db.riskwaters.com/public/shovvPage.html7page=277094, dostęp: 10.07.2008.
- An ORX Members' Guide to Operational Risk Event/Loss Reporting, ORX Reporting Standards, Version 2.6, February 2007.
- Orzeł J., Ilościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego, "Bank i Kredyt" 2005, nr 7.
- Orzeł J., Na drodze do zaawansowanych metod ilościowego pomiaru ryzyka operacyjnego KRI, "Bank i Kredyt" 2005, nr 6.
- Orzeł J., Rola metod heurystycznych, w tym grupowej oceny ekspertów, oraz prawdopodobieństwa subiektywnego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, "Bank i Kredyt" 2005, nr 5.
- Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
- Pandey D., Who "Owns" Operational Risk?, 3 September 2008, http://ssrn.com/abstract=1262606, dostęp: 24.04.2008.
- Panjer H., Operational Risk: Modeling Analytics, Wiley & Sons, New Jersey 2006.
- Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk, Basel Committee on Banking Supervision Working, Basel 2001.
- Patomviriyavong S., Samphanwattanachai B., Suwannoi T., eLearning Operational Risk Assessment and Management: A Case Study of the M.Sc. in Management Program, Third International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, 3-4 August 2006, Bangkok, Thailand.
- Peemoller F., Operational Risk Data Pooling, Presentation at CFS forum - Operational Risk, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main 2002.
- Pennington V., Back to Process, "OpRisk & Compliance" 2008, vol. 9, iss. 7.
- Perera, J., Neural Networks Do All the Work, "Operational Risk", supplement to "Risk Magazine", November 2000.
- Perera J., Holsomback J., An Integrated Risk Management Tool and Process, Aerospace Conference IEEE, 5-12 March 2005, Big Sky, Montana, http://ieeexplore.ieee.org, dostęp: 29.10.2007.
- Peters G., Sisson S., Bayesian Inference, Monte Carlo Sampling and Operational Risk, "Journal of Operational Risk" 2006, vol. 1, nr 3.
- Pézier J., Exceptional Operational Risks: Three Myths Debunked, "Operational Risk & Regulation", 14 April 2003.
- Pickands J., Statistical Inference Using Extreme Order Statistics, "Annals of Statictics" 1975, nr 3.
- Pierro M. di, Nandy A., Monte Carlo Risk Management, Computational Finance and Its Applications, WIT Press, Ashurst 2006.
- Press J., Subjective and Objective Bayesian Statistics: Principles, Models, and Applications, Wiley Series in Probability and Statistics, Hoboken, John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
- Pszczółkowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
- QIS 2 - Operational Risk Loss Data, Basel Commite on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel 2001.
- Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, 2nd ed., Eurachem/Citac Guide, London 2000.
- Raz T., Hillson D., A Comparative Review of Risk Management Standards, "Risk Management: An International Journal" 2005, nr7(4).
- Rob J., Role Playing, "Operational Risk", supplement to "Risk Magazine", July 1999.
- Rogowski W., Grzywacz J., Ryzyko kredytowe - pojęcie oraz klasyfikacje, "Bank i Kredyt" 1999, nr 10.
- Rowe D., The Operational Risk Pyramid, "Risk", August 2003, www.risk.net, dostęp: 29.10.2008.
- Roy S., Asset Liability Management in Risk Framework, Global Financial Services, Risk and Business Solutions Group, Ernst & Young, Mumbai 2006.
- Rudzki R., OpVaR - pomiar ryzyka operacyjnego w oparciu o koncepcję Value at Risk, Warszawa, lipiec 2008, www.artim.com, dostęp: 30.05.2008.
- Sabatini J.A., Achieving Excellence in Operational Risk Management: A Corporate Staff Perspective, "RMA Journal", 15 December 2006.
- Sadgrove K., The Complete Guide to Business Risk Management, Gower Publishing, London 2005.
- Sanyal A., A Pragmatic Approach to Modelling KRIs and Their Impact on OpVaR, "Operational Risk", May 2005.
- Sarbanes Oxley Act, http://pcaobus.org/About_Us/Sarbanes_Oxley_Act_of_2002.pdf.
- Saunders A., Boudoukh J., Allen L., Understanding Market, Credit, and Operational Risk: The Value at Risk Approach, Blackwell, Maiden, Mass. 2004.
- Scandizzo S., Rethinking (Operational) Risk Management, "OpRisk & Compliance" 2008, vol. 9, iss. 7.
- Scandizzo S., Risk Mapping and Key Risk Indicators in Operational Risk Management, "Economic Notes" 2005, vol. 34, nr 2, http://ssrn.com, dostęp: 10.07.2008.
- Schütter H., Operational Risk Sound Practices, "RiskBusiness International Limited", Moscow, 13 April 2006.
- Shea E., Dabate on the Future of Operational Risk Management as a Discipline, "OpRisk & Compliance", February 2008.
- Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
- Sinkey J.F. Jr., Commercial Bank Financial Management, Prentice Hall, New Jersey 1998.
- Słownik jezyka polskiego, t. 3, PWN, Warszawa 1984.
- Smithson Ch.W., Smith C.W. Jr, Wilford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
- Sołtysik L., Ryzyko operacyjne - nowe wyzwania, "Rynek Terminowy" 2001, nr 1.
- Sparrow A., A Theoretical Framework for Operational Risk Management and Opportunity Realization, New Zealand, Treasury Working Paper 2000, nr 10.
- Standard zarządzania ryzykiem 2003, Raport Federation of European Risk Management Associations, http://wvvw.ferma.eu/Portals/2/documents/RMS/RMS-Polish(2).pdf, dostęp: 27.02.2008.
- Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, Florida 2001.
- Stanieć I., Klimczak M., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, red. nauk. J. Zawiła Niedźwiecki, I. Stanieć, C.H. Beck, Warszawa 2008.
- Stigler S., Thomas Bayes' Bayesian Inference, "Journal of the Royal Statistical Society" 1982, Series A.
- The Struggle to Define and Measure Goes On: Round Table, "Operational Risk", supplement to "Risk Magazine" 1999, nr 7.
- Strzelczak S., Operational Risk Management, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2008.
- Swiss Re Sigma 2011, nr 1, http://www.swissre.com/sigma, dostęp: 18.05.2011.
- Szajkowski A. [w:] S. Sołtysiński et al., Komentarz do kodeksu spółek handlowych, t. 2, wyd. 2, Warszawa 2005.
- Szemraj M., Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych, Biuletyn Finanse Publiczne 2006, nr 4.
- Świerk J., Model doskonałości EFQM. Jak efektywnie zarządzać organizacją, Annales Universitatis Maria E. Curie-Skłodowska, vol. XXXIX, Lublin 2005.
- Taleb N., Black Swans and the Domains of Statistics, "The American Statistician" 2007, vol. 61, nr 3.
- Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
- Taylor B., Kuyatt C., Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results, NIST Technical Note 1297,1994.
- Taylor Ch., Davies J., Getting Traction with KRIs: Laying the Groundwork, "The RMA Journal", November 2003.
- Teczke J., Zarządzanie przedsięwzięciami wysokiego ryzyka, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Kraków 1996.
- Thlon M., The Analysis of Possible Uses of Alternative Risk Transfer Methods in Poland in the Context of Operational Risk Reduction, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Finanse, nr 889, Kraków 2012.
- Thlon M., Przegląd międzynarodowych standardów dobrych praktyk w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym, "Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse" 2011, vol. 7, nr 1.
- Thlon M., Techniki redukcji ryzyka operacyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Finanse, nr 875, Kraków 2011.
- Thlon M., Wykorzystanie teorii wartości ekstremalnych (EVT) w procesie pomiaru ryzyka operacyjnego [w:] Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, red. B. Pawełek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
- Thornhill T., Effective Risk Management for Financial Institutions, Bank Administration Institute, Illinois 1989.
- Tillaart A. van den, Controlling Operational Risk: Concepts and Practices, The Netherlands Institute for Banking, Alphen 2003.
- Top Five Op Risk Loss Event, "OpRisk & Compliance" 2008, vol 9, iss. 7.
- Tozer-Pennington V., Regulation Education, "Operational Risk & Regulation", 25 October 2010.
- Tsai K., Risk Management via Value at Risk, Bulletin ICSA, January 2004.
- Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko, PWE, Warszawa 2001.
- Uyemura D.G., Van Deventer D.R., Financial Risk in Banking Management: The Theory and Application of Asset and Liabilities Management, Irwin, Burr Ridge 1993.
- Varadachari R., Davis E., Debating RCSAs, "OpRisk & Compliance", 1 January 2007.
- Vinel la P., A Foundation for KPI and KRI, "Operational Risk" 2004, vol. 5, nr 11.
- Vose D., Risk Analisys: A Quantitative Guide, John Wiley & Sons, New York 2000.
- Wang S., Faber R., Enterprise Risk Management for Property-casualty Insurance Companies, research project, Casualty Actuarial Society and ERM Institute International, 1 August 2006, www.soa.org/files/research/projects/erm-paper-080106.pdf, dostęp: 15.05.2008.
- Waring S., Risk Ready, "Australia CPA" 2001,71(10).
- Wawrzynek J., Metody opisu i wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
- Wawrzyniak D., Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej [w:] Bankowość elektroniczna, red. A. Gospodarowicz, PWE, Warszawa 2005.
- Weber K., Wirtschaftsprognostik, Verlag Franz Vahlen, München 1990.
- Wei R., Operational Risks in the Insurance Industry, The Wharton School University of Pennsylvania, Philadelphia, September 2003.
- Wietrzyk A., Zarządzanie ryzykiem w organizacjach, Ernst & Young Advisory, październik 2005.
- Williams C.A. Jr., Smith M.L., Young PC., Risk Management and Insurance, McGraw- -Hill, New York 1995.
- Wilson T., Calculating Risk Capital [w:j Handbook of Risk Management and Analisis, Wiley, Chichester 1996.
- Zapadka P., Zarządzanie ryzykiem - metody jakościowe, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 23.
- Zawadzka Z., Ryzyko bankowe - uwagi ogólne [w:] Współczesny bank, red. L. Jaworski, Poltext, Warszawa 1999.
- Zawiła-Niedźwiecki J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
- Zięba A., Natura rachunku niepewności pomiaru a jego nowa kodyfikacja, "Postępy Fizyki" 2001, t. 52, z. 5.
- Zivot E., Wang J., Modeling Financial Time Series with S-Plus, Springer Verlag, New York 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238495