PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo

---

156--163
Tytuł artykułu

Wielomianowy uporządkowany model logitowy w prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Logit Model for Categorical Dependent Variables in Forecasting Enterprise Financial Distress
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy poddano próbie budowę wielomianowego uporządkowanego modelu logitowego zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystano dane finansowe z 36 spółek, którym przypisano przynależność do jednej z trzech klas: zagrożonych bankructwem, o nieokreślonej sytuacji finansowej oraz o poprawnym standingu. Zbudowane modele zostały zweryfikowane pod względem poprawności statystycznej, a ich zdolność predykcyjna została określona na podstawie macierzy klasyfikacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to construct a logit model for categorical dependent variables denoting enterprise financial distress. In this case, financial data of 36 companies were used. A membership in one of three classes: a risk of bankruptcy, an unspecified financial situation or a correct standing was attributed to each company. Constructed models were checked for statistical accuracy and their predictive ability was determined by a classification matrix. (original abstract)
Czasopismo
---
Strony
156--163
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
  • Brant R. [1990]: Assessing proportionality in the proportional odds model for ordinal logistic regression. Biometrics nr 4/46, ss. 1171-1178.
  • Cameron A., Trivedi P. [2005]: Microeconometrics. Methods and Applications. Cambridge University Press, Nowy Jork.
  • Gruszczyński M. [2010]: Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych. Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Hadasik D. [1998]: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty naukowe. Seria II, Prace habilitacyjne, z. 153.. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
  • Hołda A. [2001]: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH . Rachunkowość nr 5.
  • Kisielińska J. [2012]: Podstawy ekonometrii w Excelu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  • Kisielińska J., Waszkowski A. [2010]: Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja. Zeszyty Naukowe SGGW seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 82.
  • Long J., Freesee J. [2006]: Regression models for categorial dependent variables using Stata. Stata Press College Station, Texas.
  • Mączyńska E., Zawadzki M. [2006]: Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista nr 2.
  • Prusak B. [2005]: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
  • Sierpińska M., Jachna T. [2004]: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.
  • Walesiak M. [1996]: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa.
  • Winkelmann R., Boes S. [2006]: Analysis of microdata. Springer, Berlin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.