Właściwości banków ważnych systemowo

• Autorzy: Marek Zwolankowski

Warianty tytułu

Characteristics of Systemically Important Banks

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu będzie analiza inicjatyw podjętych przez regulatorów w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, zmierzających do identyfikacji regularnych właściwości banków ważnych systemowo, by stworzyć na tej podstawie system nadzoru makroostrożnościowego, ograniczającego ryzyko systemowej stabilności. Przedmiotem rozważań będą właściwości banków ważnych systemowo nawiązujące nie tylko do ich bezwzględnych rozmiarów, lecz również cech opisujących ich szczególną złożoność, ekspozycję na ryzyko oraz linie biznesowe. (fragment tekstu)

EN

The financial crisis of 2007-2009 has revealed faults of cognition relating st o structure and dynamics st o global financial system. Regulators are facing a challenge of identifying characteristics of systemically important financial institutions, which are large and complex financial entitites with a potentially destructive effect on systemic stability. The aim of this article st o present "morphological" characteristics of systemically important banks and to analyse regulatory initiatives in the EU and the US, aiming to merge macro- and microprudential supervision. The analysis of financial profiles of systemically important banks indicates their strong interconnectedness on wholesale funding markets, but also important similarities of their investment strategies, resulting in a common risk exposure. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Bankowość; Banki; Zarządzanie systemowe

EN

Banking; Banks; System management

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 105 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
• Strony: 215--223

Twórcy

autor

Marek Zwolankowski

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• J.M. Lipshaw: The Epistemology of the Financial Crisis: Complexity, Causation, Law, and Judgment. "Souther California Interdisciplinary Law Journal" 2009, Vol. 19, No. 2, s. 299-300.
• O. Blanchard: Makroekonomia. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 937.
• J.C. Trichet: Intellectual Chellenges to Financial Stability Analysis in the Era of Macroprudential Oversight. "Financial Stability Review" 2011, No. 15, s. 139-140.
• N. Roubini, S. Mihm: Ekonomia kryzysu. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 134.
• T. Phillips: Spektakularne upadki wielkich firm. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 131.
• S.G. Cecchetti: How to Cope with the too-big-to-fail problem? BIS Speeches, 19 October 2011, s. 1.
• Ch. Zhou: Are Banks too Big to Fail? Measuring Systematic Importance of Financial Institution. "International of Central Banking" 2010, Vol. 6, No. 4, s. 205.
• J.O.S. Wilsen, B. Casu, C. Girardone, P. Molyneux: Emerging themes in Banking: Recent Literature and Directions for Future Research. "The British Accounting Review" 2010, No. 42, s. 156.
• Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias: Metody badawcze w warunkach społecznych. Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 47.
• J.B. Thomson: On Systemically Important Financial Institutions and Progresive Systemic Mitigation. Federal Bank of Clevland, Policy Discussion Paper, No. 27, August 2009, s. 1.
• B. Bernake: The Dood-Frank Act. Testimony before the Committee an Banking, Housing, and Urban Affairs US Senate, Washinghton DC, 21 July 2011, s. 1-2.
• Deutsche Bundesbank: "Financial Stability Review", December 2004, s. 76-77.
• A. Demirguc-Kunt, H. Huizinga: Are Bank too Big to Fail or too Big to Save? International Evidence from Equity Prices and CDS Spreads, The World Bank. Policy Research Working Paper 5360, July 2010