On Moments of Quadratic form in Normal Random Variables

• Autorzy: Janusz L. Wywiał
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

Let the random column vector Y has m-dimensional and nonsingular normal distribution. Its expected value is the zero vector and its variance covariance matrix is denoted by Σ. Hence Y ~ N(μ, Σ). Let B is a symetric non-random matrix of degree m.(fragment of text)

Słowa kluczowe

EN

Random variable; Statistics

PL

Zmienne losowe; Statystyka

• Czasopismo: Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1
• Strony: 133--149

Twórcy

autor

Janusz L. Wywiał

• University of Economics in Katowice, Poland

Bibliografia

• Domański Cz, Pruska K., Wagner W. (1998). Statistical Inference under Non-Classical Assumptions (in Polish). Wydawnictwo Uniwersytetu Łudzkiego, Łódź.
• Fichtenholz G.M. (1980). Differential calculus. vol. 1 (in Polish). PWN, Warszawa.
• Magnus J.R. (1986). The exact moments of ratio of quadratic forms in normal variables. Annales d'Economie et de Statistique. No 4, pp. 95-109.
• Magnus J.R. (1990). On certain moments relating to ratios of quadratic forms in normal variables: Further results. Sankhyã: The Indian Journal of Statistics 1990, vol. 52, Series B, pp. 1-13.
• Mathai A.M., Provost S.B. (1992). Quadratic Forms in Random Variables. Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, Hong Kong.
• Wywiał J. (1990). On determinant of sum of matrices (in Polish). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 104/86, pp. 95-117.
• Wywiał J. (1995): Testing Hypothesis on prediction errors (in Polish). Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.