Zastosowanie wektorowych modeli autoregresyjnych na polskim rynku instrumentów finansowych

• Autorzy: Przemysław Jeziorski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy przedstawiono implementację modeli VAR na rynku polskich instrumentów finansowych. Wybrane zostały wskaźniki rynkowe dla trzech największych rynków finansowych w Polsce: rynku kasowego, rynku kontraktów terminowych oraz rynku funduszy inwestycyjnych. Rynek kapitałowy został opisany przez indeks WIG20, rynek terminowy przez kontrakt na WIG20, a rynek funduszy inwestycyjnych przez notowania jednostek ARKA BZ WBK Akcji FIO. Celem przeprowadzonych obliczeń była weryfikacja możliwości predykcyjnych modeli VAR na polskim rynku instrumentów finansowych przy różnej konfiguracji parametrów modeli. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty finansowe; Rynki finansowe; Model wektorowej autoregresji

EN

Financial instruments; Financial markets; Vector Autoregression Model (VAR)

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2011
• Tom: Warsztaty doktoranckie' 10. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia
• Strony: 160--169

Twórcy

autor

Przemysław Jeziorski

Bibliografia

• Kusideł E.: Modele wektorowo-autoregresyjne VAR: metodologia i zastosowania. Absolwent, Łódź 2000.
• Peron P.: Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series. "Journal of Economic Dynamics and Control" 1988, 12, 297-332.
• Zivot E., Wang J.: Modelling Financial Time Series with S-PLUS. September 27, 2001.