Ryzyko bankructwa banków giełdowych w Polsce

• Autorzy: Artur Stefański

Warianty tytułu

The Bankruptcy Risk of Stock's Banks in Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest ocena, czy giełdowe banki w Polsce są zagrożone ryzykiem bankructwa. Analiza została przeprowadzona na podstawie wybranych memoriałowych polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Badaniu poddano 14 banków notowanych na dzień 31.12.2010 roku na GPW w Warszawie, a jego zakres czasowy obejmuje lata 2007-2009. Wyniki generowane przez różne modele dostarczają niejednorodne, czasami sprzeczne informacje, a stopień zbieżności wyników między modelami jest mały. Generalnie jednak poza jednym przypadkiem, Fortis Banku w roku 2009, wyniki finansowe banków nie wskazują na podwyższone zagrożenie finansowe. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of the study is to analyze the level of bankruptcy risk of banks listed on Warsaw Stock Exchange. The study was conducted using memorial, polish models of discriminant analysis. The analysis includes data form 14 banks and covers the period of 2007-2009. The results obtained by different models are not homogenous, sometimes even contradictory. In general, except for one case of Fortis Bank in 2009, financial situation of banks does not signal high risk of bankruptcy. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Banki; Upadłość banku; Ryzyko

EN

Banks; Bank bankruptcy; Risk

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 37
• Strony: 131--140

Twórcy

autor

Artur Stefański

• Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Bibliografia

• Czapiewski L.: Efektywność wybranych modeli dyskryminacyjnych w przewidywaniu trudności finansowych polskich spółek giełdowych, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, Wrocław 2009.
• Folwarski M.: Polskie klasyczne metody wczesnego ostrzegania przed upadłością - zastosowanie na rynku bankowym, [w:] Finanse przedsiębiorstw, red, A. Kopiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010.
• Hołda A.: Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, KiBR, Warszawa 2007.
• Kasiewicz S., Rogowski W.: Założenia teoretyczne i doświadczenia międzynarodowe w zakresie oceny i prognozowania zagrożenia banków upadłością, "Bank Bezpieczny" 2006, nr 2.
• Kisielińska J., Waszkowski A.: Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja, [w:] Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 82, Warszawa 2010.
• Korol T., Prusak B.: Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, Cedewu, Warszawa 2005.
• Mączyńska E., Zawadzki M.: Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2006, nr 2.
• Prusak B.: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
• Stefański A.: Analiza dyskryminacyjna na przykładzie wybranych modeli polskich i zagranicznych, [w:] Rozwój lokalny i regionalny. Innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości, red. M. Dylewski, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 27, Poznań 2010.
• Stefański A., Sabuhoro A.: Modele prognozowania zagrożenia finansowego na tle oceny ryzyka przez banki, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Łódź 2006.
• Wędzki D.: Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa. Przegląd literatury, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2008, nr 2.
• Zaleska M.: Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002.