Wpływ zmian płynności sektora bankowego na sferę realną gospodarki polskiej

• Autorzy: Magdalena Ulrichs

Warianty tytułu

Effect of changes in the liquidity of the banking sector on the real sector of the Polish economy

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Głównym celem badania było określenie zmian strukturalnych, obecnych zarówno na rynkach finansowych, jak i w sferze realnej gospodarki, a także ocena współzależności między nimi.

EN

Variables and economic relations behave differently depending on the state of the economy. In the case of parameter instability, their variability should be taken into account in the theoretical models. The observed two-way relation-ships between the variables of the financial market and the real economy are not fixed. Especially during economic crisis reflected fluctuations in the financial market can strongly destabilize the real economy. The main objective of the study was to identify structural changes, both visible on the financial markets and in the real economy and in the relations between them. The conclusions of the estimated MS-VAR model confirm that in the period 1995-2012 in the Polish banking sector experienced structural changes which had an impact on changes in the real economy of Poland. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Sektor bankowy; Gospodarka; Modele ekonometryczne

EN

Banking sector; Economy; Econometric models

• Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 10
• Strony: 20--30

Twórcy

autor

Magdalena Ulrichs

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Decewicz A., Dędys M. (1999), Przełącznikowe łańcuchy Markowa w badaniach koniunktury, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", z. 63
• Drozdowicz-Bieć M. (2012), Cykle i wskaźniki koniunktury, Wydawnictwo Poltext
• Fic T. (2009), Cykl koniunkturalny w Polsce. Wnioski z modeli Markowa, "Ekonomista", nr 1
• Hamilton D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press
• Hamilton J. D. (1988), Rational Expectations Econometric Analysis of Changes in Regime: An Investigation of the Term Structure of Interest Rates, "Journal of Economic Dynamics and Con-trol", No. 12
• Hamilton J. D. (1989), A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle, "Econometrica", No. 57
• Maddala G. S. (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa
• Perlin M. (2010), MS Regress - The MATLAB Package for Markov Regime Switching Models, http://ufrgs.academia.edu/MarceloPerlin
• Welfe A. (1998), Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa
• Thams A. (2007), Inflation Transmissions in the EMU: A Markov-Switching VECM Analysis, "MPRA Paper", No. 1643