Metoda szacowania VaR w zarządzaniu ryzykiem banku

• Autorzy: Jerzy Gwizdała

Warianty tytułu

VaR Estimation Methods in Risk Management in Bank

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

VaR jest miarą ryzyka w grupie miar zagrożenia, ma duże walory interpretacyjne i jest zalecana przez nadzór do pomiaru ryzyka inwestycji finansowych. VaR pozwala wyrazić ryzyko w ujęciu kwotowym, dzięki czemu poszczególne jego rodzaje są porównywalne. Wykorzystuje się ją również do pomiaru i ograniczania ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych. (abstrakt oryginalny)

EN

VaR is a risk measure in the group of downside risk measures, it has great interpretative values and is recommended by supervisors to evaluate financial investments risk. VaR enables to express risk numerically, thus its different kinds can be compared. Moreover VaR is used to measure and limit credit risk in commercial banks.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie ryzykiem; Miernik ryzyka (VaR); Bankowość; Symulacja Monte Carlo

EN

Risk management; VaR method; Banking; Monte Carlo simulation

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 38
• Strony: 669--679

Twórcy

autor

Jerzy Gwizdała

• Uniwersytet Gdański

Bibliografia

• Bessie J.: Risk Management in Banking, Wyd. 2, John Wiley & Sons, New York 2002.
• Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T.: Modelling extremal events for insurance and finance, Springer, Berlin 1997.
• Hull J.: Options, futures and other derivative, Prentice Hall, Upper Sadle River, 2000.
• Iwanicz-Drozdowska H.: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
• Jajuga K., Kuziak K., Papla D., Rokita R.: Ryzyko wybranych instrumentów polskiego rynku finansowego - część druga, "Rynek Terminowy" 2001, nr 11.
• Jajuga K.: Miary ryzyka rynkowego - część trzecia, "Rynek Terminowy" 2000, nr 8.
• Jajuga K.: Value at Risk, "Rynek Terminowy" 2001, nr 13.
• Jorion P.: Value at Risk. The New Benchmark for Controlling Market Risk, McGraw-Hill, New York 1995.
• Maksymiuk R.: Zarządzanie ryzykiem: Value At Risk, "Rynek Terminowy" 1998, nr 2.
• Mandelbrot B.: The variation of certain speculative, Journal of Business, 1963.
• McNeil A.: Extreme Value Theroy for risk managers, maszynopis, ETH2, Zurych 1999.
• Sinkey J.F., Jr.: Commercial Bank Financial Management, Wyd. 6, Prentice Hall, Upper River, New Jersey 2002.
• Stawczyk A.: Wprowadzenie do metodologii pomiaru ryzyka - VaR, "Rynek Terminowy" 1999, nr 6.