Spread walutowy jako element ryzyka walutowego kredytobiorców w Polsce

• Autorzy: Marcin Kalinowski

Warianty tytułu

Currency Spread as an Element of the Borrowers Currency Risk in Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Spready walutowe stanowią z jednej strony element zwiększający poziom ryzyka walutowego kredytobiorcy. Z drugiej strony element zysku dla banków. Celem artykułu jest analiza bieżącej sytuacji dotyczącej spreadów walutowych na rynku kredytów walutowych w Polsce oraz ocena możliwości dokonania skutecznych zmian w tym zakresie. W niniejszym artykule autor podejmuje próbę odpowiedzi na następujące pytania: Czy spready walutowe w Polsce są problemem? Czy inicjatywy Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Gospodarki, regulujące sprawę spreadów walutowych, doprowadzą do rozwiązania problemu? Analiza bieżącej sytuacji na rynku może prowadzić do wniosku, że sprawa spreadów to element wymykający się spod kontroli nadzoru. W artykule autor dokonuje analizy dotychczasowych dokonań Komisji Nadzoru Finansowego i projektów Ministerstwa Gospodarki w zakresie spreadów walutowych. (abstrakt oryginalny)

EN

Currency spreads are on one hand increases the level of borrowers currency risk. On the other hand, it is an element of profit for banks. The aim of this article is to analyze the current situation concerning currency spreads in Poland and to estimate the possibility of an effective change in this regard. In this article the author attempts to answer the following questions: Is the currency spread in Poland the problem? Are the Financial Supervision Commission and the Ministry of Economy proposals of changes leads to solve the problem? Current market conditions analysis may lead to the conclusion that spreads may be of supervision control. In this article the author analyzes Financial Supervisory Commission and Ministry of Economy projects on currency spreads.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko walutowe; Rynek walutowy

EN

Currency risk; Foreign Exchange (FX)

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 37
• Strony: 461--472

Twórcy

autor

Marcin Kalinowski

• Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Bibliografia

• Bennett D.: Ryzyko walutowe - instrumenty i strategie zabezpieczające, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2000.
• Downes J., Goodman J.E.: Dictionary of Finance and Investment Terms, Eight Edition, New York 2010.
• Grzyb R.: Banki wysoko windują spready, "Gazeta Prawna" 2010, nr 251.
• Kaczmarek T.T.: Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym, ODDK, Gdańsk 1999.
• Kalinowski M.: Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2007.
• Krasoń M.: Bnaki nie straciły na rekomendacji S II, www.openfinance.pl, 2010.
• Lewandowski D.: Analiza ryzyka walutowego, Olympus, Warszawa 1993.
• Spread - kosztowny dodatek do hipoteki, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl/node/12722.
• Uchwała z dn. 17.12.2008 r. nr 391/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydania Rekomendacji S (II) dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Dz.Urz. KNF nr 8, poz. 45.
• Uchwała z dn. 23.02.2010 r. nr 52/2010 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydania Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Dz.Urz. KNF nr 2, poz. 12.
• Wojciechowski I.: Opcje na wybrane insrumenty finansowe jako narzędzie ograniczające ryzyko, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 1999.