Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Przedmiotem pracy jest analiza metod przynależnych zarówno teorii wartości ekstremalnych, jak i teorii metod odpornych. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, które z dostępnych statystycznych narzędzi mogą być bardziej użyteczne w modelowaniu szeregów czasowych w przypadku zjawisk o charakterze ekstremalnym. (...) Obecny kryzys finansowy uzmysłowił, że samo wykorzystanie narzędzi analitycznych w procesie decyzyjnym nie gwarantuje powodzenia inwestycji. Bolesna okazała się bowiem prawda, że systemami analitycznymi można sterować, m.in. dostosowując model oceny ryzyka do własnego modelu biznesowego oraz opierając analizy na wybranych informacjach. Konieczne jest wykorzystanie i stosowanie najbardziej skutecznych metod, technik oraz instrumentów zarządzania finansami odnoszących się do zabezpieczania przed ryzykiem w warunkach kryzysu. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
303--312
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
- Balkema A.A., de Haan L. : Residual Life Time at Great Age. "Annals of Probability" 1974, 21.
- Dell'Aquila R., Embrechts P. : Extremes and Robustness : A Contradiction ? "Financial Markets and Portfolio Management" 2006, Vol. 20, No. 1, s. 103-118.
- Fischer R.A., Tippett L.H.C. : Limiting Forms of the Frequency Distribution of the Largest and Smallest Members of a Sample. Proc. Camb. Phil. Soc., 1928, 24, 180-190.
- Hampel F.R., Ronchetti E.M., Rousseeuw P.J., Stahel W.A. : Robust Statistics. The Approach Based on Influance Functions. Wiley, New York 1986.
- Huber P. : Robust Estimation of a Location Parameter. "Annals of Mathematical Statistics", 1964, 53.
- Jajuga K. : Zarządzanie ryzykiem. PWN, Warszawa 2007.
- Majewska J. : Weryfikacja metod wartości ekstremalnych w pomiarze ryzyka. W : Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej. Red. J.Kolonko, W.Gamrot. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej , Katowice 2009.
- McNeil A.J., Frey R. : Estimation of Tail-related Risk Measures for Heteroscedastic Financial Time Series : An Extreme Value Approach. Manuscript, Federal Institute of Technology 2000.
- Pickands J. : Statistical Inference Using Extreme Order Statistics. "Annals Statistics" 1975,3.
- Trzpiot G., Majewska J. : Estimation of Value at Risk : Extreme Value and Robust Approaches. Badania Operacyjne i Decyzje, 1/2010, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245163