PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 3 | 109--119
Tytuł artykułu

Modelling of Extreme Values Risk in Atypical Conditions of a Loss Process Realization

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents risk of reaching a critical value by reserves that are formed to provide compensations and the risk associated with realising high reserves and claims modelled by a - stable distributions. It refers to modelling of risk that emerges when reserves and claims reach certain values thought to be critical in relation to some empirical arrangements or arrangements set by decision makers. Further, the analysis related with insurance activity aims at early warning decision-makers of potential threats. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--119
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
  • Doherty N.A.: Innovations In Managing Catastrophe Risk. "The Journal of Risk and Insurance" 1997, Vol. 64, No. 4.
  • Kołmogorow A.N., Gniedenko B.W.: Rozkłady graniczne sum zmiennych losowych niezależnych. PWN, Warszawa 1962.
  • Ronka-Chmielowiec W.: Ryzyko w ubezpieczeniach-metody oceny. AE, Wrocław 1997.
  • Słuczajnyje procesy. Wyborocznije funkcji i pieresieczenia. Matematyka - Nowoje w zarubeżnoj naukie. Ed. J.K. Bielajew. Izdatelstwo "MIR", Moskwa 1978.
  • Szkutnik W.: Wybrane modele w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w ujęciu probabilistycznym. AE, Katowice 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245377

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.