PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 90 Badanie koniunktury - zwierciadło gospodarki. Cz. 1 | 215--227
Tytuł artykułu

Propozycja prostego, wyprzedzającego wskaźnika koniunktury w przemyśle

Warianty tytułu
Proposition of a Simple Leading Industrial Confidence Indicator
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podejmuje się próbę opracowania prostego, wyprzedzającego barometru koniunktury dla produkcji przemysłu przetwórczego w Polsce na podstawie danych z badań koniunktury z lat 1997-2012 i zbadania jego zdolności prognostycznej. Przy doborze wag dla poszczególnych komponentów wskaźnika wykorzystano metodę głównych składowych. Proponowany wskaźnik trafnie prognozuje niedalekie wystąpienie punktów zwrotnych w przebiegu indeksu produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego i barometru koniunktury IRG SGH. Pomimo pewnych zastrzeżeń, przeprowadzona analiza wykazała użyteczność metody głównych składowych w konstruowaniu tego typu wskaźników. Słowa (abstrakt oryginalny)
EN
The paper proposes a simple leading indicator for manufacturing in Poland based on business survey data data of 1997-2012 and tests for its forecasting capability. Principal components analysis (PCA) was used to compute weights for series to compose the indicator which proved to be efficient in forecasting forthcoming turning points of the sold manufacturing production index, as well as the RIED WSE composite indicator for the Polish economy. Our analysis has proved that, in spite of some drawbacks, PCA might be useful for further construction of this type of indicators. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Adamowicz E., Walczyk K., Koniunktura w przemyśle, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012 (kwiecień).
  • Altissimo F., Bassanetti A., Cristadoro R., Forni M., Lippi M., Reichlin L., Veronese G, A real time coincident indicator, w: Temi di discussione del servizio studi, Banca d'Italia, nr 436, Rzym 2001 (grudzień).
  • Baranowski P., Leszczyńska A., Szafrański G., Krótkookresowe prognozowanie inflacji z użyciem modeli czynnikowych, "Bank i Kredyt", vol. 41, nr 4, 2010, s. 23-44.
  • Drozdowicz-Bieć M., Sztuka prognozowania punktów zwrotnych, wywiad dla Obserwatora Finansowego, 2010, http://www.obserwatorfinansowy.pl/
  • 2010/10/12/sztuka-prognozowania-punktow-zwrotnych (3 czerwca 2012 r.) .
  • Frydman R., Goldberg M. D., Ekonomia wiedzy niedoskonałej. Kurs walutowy i ryzyko, przeł. Krawczyk M., Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
  • Greene W. H., Econometric analysis, Pearson, Nowy Jork 2012.
  • Kotłowski J., Forecasting inflation with dynamic factor model - the case of Poland, Warsaw School of Economics Working Paper, nr 24, Warszawa 2007.
  • R Development Core Team, R: A language and environment for statistical computing, R Foundation for Statistical Computing, Wiedeń 2011 (http://www.R-project.org/).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245727

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.