PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 95 | 99--118
Tytuł artykułu

Forecasting Power of the Leading Indicators in Polish Industry and Construction Sectors

Rocznik
Numer
Strony
99--118
Opis fizyczny
Twórcy
  • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
  • Adamowicz E. et al., The Usefulness of Business Surveys Data For Short-term Forecasting. Raw Data vs Seasonally Adjusted and Smoothed One, "Statistics in Transition" vol. 7, no. 2, 2005
  • Anderson, O., The business test of the IFO-Institute for Economic Research, Munich and its theoretical model, "Review of the International Statistical Institute" vol. 20, 1952
  • Auerbach, A. The Index of Leading Indicators: "Measurement Without Theory", Twenty-Five Years Later Working Paper no. 761, NBER, 1981
  • Bee-Hua G., Forecasting Residential Construction Demand in Singapore: a Comparative Study of the Accuracy of Time Series, Regression and Artificial Neural Networks Techniques, "Engineering, Construction and Architectural Management" vol. 5, no. 3, 1998
  • Bieć M., Test koniunktury. Metody, techniki, doświadczenia, Prace i Materiały IRG, no. 48, SGH, 1996
  • Carlson, J.A., Parkin, J.M., Inflation expectations, "Econometrica" no. 42, 1975
  • Charemza, W.W., Deadman, D.F., Nowa ekonometria, PWE, 1997
  • Dasgupta, S., Lahiri, K., A Comparative Study of Alternative Methods of Quantifying Qualitative Survey Responses Using NAPM Data, "Journal of Business & Economic Statistics" vol. 10, no. 4, 1992
  • Gately E., Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe i projektowanie systemów transakcyjnych, Wig-Press, 1999
  • Granger, C.W.J., Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, in: Essays in Econometrics, Collected Papers of C. W. J., Harvard University Press, 2001
  • Hansen J.V., McDonald J.B., Nelson R.D., Time Series Prediction With Genetic-Algorithm Designed Neural Networks: An Empirical Comparison With Modern Statistical Models, "Computational Intelligence" vol. 15, no. 3, 1999
  • Haykin S., Neural Networks: A Comprehensive Foundation, Prentice Hall, 1999
  • Hill T., O'Connor M., Remus W., Neural Network Models for Time Series Forecasts, "Management Science" vol. 42, no. 7, 1996
  • Hodrick R.J., Prescott E.C., Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, "Journal of Money, Credit, and Banking" vol. 29, no. 1, 1997
  • Jankiewicz J., Kalinowski S., Kruszka M., Metodologia identyfikacji i prognozowania wahań koniunkturalnych, in: Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce, Rekowski M., eds., Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003
  • Klein, P.A., Moore, G.H., Industrial surveys in the UK: Part I New Orders, "Applied Economics" 13, 1981
  • Klein, P.A., Moore, G.H., The Leading Indicator Approach to Economic Forecasting-Retrospect and Prospect, Working Paper no 941, NBER 1982
  • Marcellino M., Leading Indicators: What Have We Learned?, ftp://ftp.igier.unibocconi.it/wp/2005/286.pdf
  • Matkowski Z., Nilsson R., Analiza zgodności między wybranymi wskaźnikami testu przemysłowego a indeksem produkcji przemysłowej GUS, in: Z prac nad syntetycznymi wskaźnikami koniunktury dla gospodarki polskiej, Makowski Z. eds, Prace i Materiały IRG, no. 51, SGH 1997
  • McNelis P.D., Neural Networks in Finance: Gaining Predictive Edge in the Market, Elsevier Academic Press 2005
  • Pesaran, M.N., Expectations formation and macroeconomic modeling, in: P. Malgrange and P. Muet, eds., Contemporary Macroeconomic Modelling, Blackwell 1984
  • Rumelhart D.E., Hinton G.E., Williams R.J., Learning Internal Representations by Error Propagation, in: Parallel distributed processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, vol. 1, eds Rumelhart D.E., McClelland J.L., MIT Press, Cambridge, MA, 1986
  • Rutkowska, D., Piliński, M., Rutkowski L., Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu ekonomicznym, PWN, Warszawa 1999
  • Sherman J.H., Kolk D.X., Business Cycles and Forecasting, Harper Collins College Publishers 1996
  • Vaccara B.N., Zarnowitz V., NBER Working Paper no. 244, http://papers.nber.org/papers/w0244.pdf
  • Zarnowitz V., Braun P., Major Macroeconomic Variables and Leading Indexes: Some Estimates of Their Interrelations, 1886-1982, NBER Working Paper no. 2812, http://papers.nber.org/papers/w2812.v5.pdf
  • Zhang G., Patuwo B.E., Hu M.Y., Forecasting with Artificial Neural Networks: The State of the Art, "International Journal of Forecasting" no. 14, 1998
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246503

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.