Metody WAP i ich wykorzystanie w definiowaniu wskaźnika siły fundamentalnej (WSF) - aspekty teoretyczne

• Autorzy: Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska

Warianty tytułu

Multivariate Methods and their Usage in Definition of Fundamental Power Index (FPI) - Theoretical Aspects

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Konstrukcja wskaźnika siły fundamentalnej wymaga przeprowadzenia badań i testowania różnych jego wariantów, co wynika już z pierwszego etapu jego budowy - określenia zbioru zmiennych diagnostycznych. Budowa wskaźnika jest ponadto kontynuacją rozwoju teorii dywersyfikacji poziomej i pionowej ryzyka, co ma bardzo duże znaczenie w procesie zarządzania ryzykiem. Wskaźnik ten może być pewnym alternatywnym miernikiem w analizach atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe, uwypuklającym z jednej strony elementy analizy fundamentalnej i jej szersze wykorzystanie na rynku w procesie dywersyfikacji ryzyka, z drugiej zaś podnoszącym rolę metod statystycznych w analizach giełdowych. (fragment tekstu)

EN

The main goal of the paper is presentation of theoretical aspects in construction of fundamental power index (FPI). Its construction is a result of horizontal and vertical risk diversification development and wider usage methods of fundamental analysis and statistical methods too. The FPI can be an alternative measure of investment attractive-ness analysis in stock companies.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Ryzyko inwestycyjne; Inwestycje kapitałowe; Indeks siły

EN

Capital market; Investment risk; Capital investments; Power index

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 29
• Strony: 209--216

Twórcy

autor

Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Łuniewska M., Ekonometria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
• Markowitz H., Portfińio Selection, "Journal of Finance" 1952, vol. 7.
• Tarczyński W., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 952, Wydawnictwo Akademii Ekono¬micznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
• Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Placet, Warszawa 2004.