Szacowanie wartości indeksu WIG-SPOZYW w przedziałach n-czasowych

• Autorzy: Monika Dyduch

Warianty tytułu

Estimating Value of Index The WIG-SPOŻYW at Intervals of N-Time

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem badania jest uzyskanie prognozy indeksu WIG-SPOZYW obarczonego minimalnym błędem na podstawie modelu integrującego sieci neuronowe i analizę falkową(fragment tekstu)

EN

The capital market is constantly being improved and with it the players, putting before them the need to search for ever newer and more effective techniques. Proposed in this paper is to use an algorithm based on wavelet transform and neural networks in order to obtain efficient estimates WIG-eating.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szacowanie wartości; Indeks giełdowy; Rynek kapitałowy; Szeregi czasowe; Sieci neuronowe; Analiza falkowa

EN

Value estimation; Stock market indexes; Capital market; Time-series; Neural networks; Wavelet analysis

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 29
• Strony: 319--327

Twórcy

autor

Monika Dyduch

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Burrus C.S., Gopinath R.A., Guo H., Introduction to Wavelets and Wavelet Transform. Prentice Hall 1998.
• Combing neural network forecast on wavelet-transformed series [J], Aussum.et al., "Connection Science" 1997, vol. 10(1).