Rozkłady stóp zwrotu - założenia a rzeczywistość

• Autorzy: Urszula Gierałtowska

Warianty tytułu

The Distribution of Rates of Return - Assumptions vs Reality

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Jedną z podstawowych charakterystyk papierów wartościowych wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji jest stopa zwrotu (wskaźnik dochodowości akcji). Wielu teoretyków i praktyków rynku kapitałowego zakłada, że oczekiwana stopa zwrotu ma rozkład normalny lub zbliżony do normalnego'.(abstrakt oryginalny)

EN

In the article the author verified the hypothesis that rates of return are normally distributed. The results indicate that distributions of rates of return for stock market companies are not normal. Deviations from normality of distributions are larger when the period is shorter. The research was madc for daily, weeicly and monthly rates of return and analogous logarithmic rates of return.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Stopa zwrotu; Finanse

EN

Rate of return; Finance

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 22
• Strony: 59--72

Twórcy

autor

Urszula Gierałtowska

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Domański Cz., Testy statystyczne, PWE, Warszawa 1990.
• Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
• Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. I, Kraków 2006.
• Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.