Ryzyko portfela kredytowego banku

• Autorzy: Krzysztof Janasz

Warianty tytułu

Risk of a Loan Portfolio of the Bank

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Analizując ryzyko kredytowe, niezwykle ważne wydaje się rozróżnienie ryzyka pojedynczego kredytu i łącznego ryzyka z działalności kredytowej, czyli ryzyka portfela kredytowego. Ryzyko portfela kredytowego nie jest prostą sumą ryzyka pojedynczych kredytów. Według teorii portfelowej łączne ryzyko portfela aktywów finansowych jest uzależnione od wysokości ryzyka pojedynczych kredytów oraz od wzajemnej współzależności pomiędzy indywidualnymi kredytami. (fragment tekstu)

EN

This article concentrates on the ability of commercial banks (bank X and bank Y) to measure credit risk in a loan portfolio. It showed how portfolio diversification can reduce the loan risk on the example of two commercial banks in Poland in the period of 2000-2002. The approaches of a new instruments to measuring of a loan portfolio i.e. EAR and MVS were also described. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Ryzyko bankowe; Portfel kredytowy

EN

Credit risk; Banking risk; Credit portfolio

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Makroekonomii
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 11
• Strony: 105--118

Twórcy

autor

Krzysztof Janasz

Bibliografia

• Jagiełło R.: Zarządzanie portfelem kredytowym banku. Warszawa 1999, s. 26.
• Sathye M., Bartle J., Vincent M., Boffey R.: Credit Analysis & Lending Management. Milton 2003, s. 243-244.
• Janasz K.: Ryzyko kredytowe w systemie bankowym. Szczecin 2004, s. 257-258.
• Banks E., Dunn R.: Practical Risk Management. At Executive Guide to Avoiding Losses. Nowy Jork 2003, s. 48.
• Smithson C.: Credit Portfolio Management. Londyn 2003, s. 35-37.
• Holton G.A.: Value at Risk. Theory and Practice. Nowy Jork 2003.
• Niedziółka P.: Różne miary ryzyka. "Gazeta Bankowa" 2002, nr 40, s. 28.