Ocena trafności prognoz metodą testu koniunktury dla rynku usług bankowych w Polsce

• Autorzy: Radosław Matusewicz

Warianty tytułu

Evaluation of the Accuracy of Forecasts Based on the Business Survey Method for the Market of Banking Services in Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W badaniach metodą testu koniunktury mamy do czynienia z dwoma rodzajami danych: saldami diagnozy, zwanymi też wskaźnikami diagnozy - stanowiącymi ocenę aktualnej sytuacji (np. w minionym miesiącu, czy kwartale), oraz saldami prognozy (wskaźnikami prognozy) - będącymi efektem przewidywań respondentów co do zmian sytuacji w najbliższej przyszłości. Przewidywania respondentów tworzą pewnego rodzaju system prognoz o charakterze eksperckim. Niniejsze opracowanie ma dwa zasadnicze cele: określenie, na ile prognozy testu koniunktury są zgodne z formułowanymi ex post wskaźnikami diagnozy, określenie, na ile salda diagnozy i prognozy są zgodne z danymi pochodzącymi ze sprawozdawczości statystycznej. Analiza taka zostanie przeprowadzona dla prognoz sytuacji na rynku usług bankowych w Polsce. Źródło danych stanowią cokwartalne badania koniunktury prowadzone od 1992 roku przez Katedrę Badań Marketingowych AE w Poznaniu w bankach na terenie całego kraju. Należy podkreślić, że założenia metodologiczne prowadzonych badań nieco różnią się od rozwiązań najczęściej stosowanych przez inne ośrodki (np. GUS, czy IRG SGH). Przede wszystkim badania te prowadzone są w cyklu kwartalnym, a nie miesięcznym, zaś w pytaniach o kierunek zmian rożnych wielkości ekonomicznych stosowana jest skala pięciostopniowa (silny wzrost, niewielki wzrost, brak zmian, niewielki spadek, silny spadek) zamiast popularniejszej skali trzystopniowej (wzrost, brak zmian, spadek). Zakres przedmiotowy analizy obejmuje 4 zmienne: wartość depozytów zlotowych, wartość depozytów walutowych, wartość kredytów zlotowych, wartość kredytów walutowych. Zakres czasowy analizy to okres od II kwartału 1993 roku do IV kwartału 2000 roku. (fragment tekstu)

EN

This chapter presents results of the analysis concerning evaluation of accuracy of the business survey method for the market of banking services in Poland. The article has two aims: evaluation of the convergence of forecast indicators with diagnostic indicators formulated ex post, determination of the degree of convergence between the diagnostic and prognostic indicators with the data from statistical reports. The analysis comprised four variables: value of PLN and foreign currency deposits, value of PLN and foreign currency credits. The time range of the analysis covered the period from quarter II 1993 to quarter IV 2000. The main methods to evaluate accuracy were Theil's coefficient and its components, Pearson's coefficient of linear correlation and comparison of the morphology of the cycles based on qualitative data (results of the business survey) with the cycles differentiated on the basis of quantitative data. Seasonal and random fluctuations were eliminated from the time series under analysis. Comparison of diagnostic and prognostic balances revealed that banking specialists formulated their forecasts too cautiously in relation to assessment of the situation. The prognostic balances are of smaller value than the diagnostic ones but they are highly convergent as regards variability and development tendency. Comparison of the business survey results with statistical data revealed a statistically significant relation between both types of data. As regards the morphological structure, the data obtained from the business survey are highly convergent as regards a direction of changes - duration of growth and decline phases; however, some drawback was a large divergence in the amplitude of fluctuations which each time proved to be much wider in the cycles based on the data obtained from the business survey than in those based on the quantitative indicators. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Metoda testu koniunkturalnego; Koniunktura gospodarcza; Rynek usług bankowych; Prognozy gospodarcze; Depozyty kapitałowe; Kredyt walutowy; Cykl koniunkturalny

EN

Business condition test method; Business trends; Banking services market; Economic forecast; Capital deposits; Currency credit; Business cycles

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 37
• Strony: 104--119

Twórcy

autor

Radosław Matusewicz

• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Bibliografia

• Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody badania koniunktury gospodarczej, PWN, Warszawa 1993.
• Hubner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z., Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa 1994.
• Theil H., Applied Economic Forecasting, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1971.