PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 28 | 45--60
Tytuł artykułu

Zbiory intuicyjne w prognozowaniu rynku finansowego

Warianty tytułu
Intuitionistic Sets for Financial Market Forecasting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z zadań stojących przed inwestorem lokującym swoje środki finansowe na rynku kapitałowym, jest obniżenie kosztów transakcyjnych inwestycji portfelowych. Cel ten osiąga się zazwyczaj poprzez redukcję liczby instrumentów finansowych mogących wejść w skład portfela inwestycyjnego. Optymalnym wyborem potencjalnych składników portfela byłby wybór tych instrumentów finansowych, które w najbliższej przyszłości będą efektywne. Pojęcie "efektywny instrument finansowy" jest pojęciem precyzyjnym jedynie w normatywnych modelach rynków finansowych. W praktyce rynków finansowych spotykamy się jednak z problemem nieprecyzyjność pojęcia "efektywny instrument finansowy". Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wielokrotnie odnotowywany dla obserwacji na rynku finansowym brak zachowania epistemologicznej zasady generalizacji historyczne.(fragment tekstu)
EN
The forecast of effectiveness of financial instruments forecast was described as an intuitionistic set. Bicriterial comparison of the effectiveness degree and the ineffectiveness one was suggested as criterion for choosing financial portfolio components. An investigation of time series of quotations on Warsaw Stock Exchange was carried out. Verification of usefulness of proposed model was the main aim of this examination. Additionally here a detailed form of the applied bicriterial comparison was discussed.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
  • Atanassov K., Intuitionistic fuzzy sets, "Fuzzy Sets and Systems" 1986, vol. 20.
  • Fang Yong, Lai Kin Keung, Wang Shouyang, Fuzzy portfolio optimization. Theory and methods, Lecture Notes in Economies and Mathematical Systems 609, Springer, Berlin 2008.
  • Piasecki K., Serafin M., Świątczak Ł., Analiza porównawcza .strategii inwestowania na GPW w Warszawie, w: Dydaktyka matematyki, red. A. Smoluk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1117, Wrocław 2006.
  • Piasecki K., Rozmyta efektywność portfela, w: Metody matematyczne, ekonometryczne, i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach, red. P. Chrzan, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.
  • Piasecki K., Tomasik E . , O sposobie nieprecyzyjnego określenia rozkładu stopy zwrotu, w: Rynek kapitałowy, skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Studia i Prace WNEiZ nr 9, Szczecin 2008.
  • Piasecki K., O sposobie poszukiwania dobrej metody inwestowania na giełdzie, w:. Metody ilościowe w ekonomii, red. J. Hozer, Studia i Prace WNEiZ nr 11, Szczecin 2009.
  • Piasecki K., Zastosowanie testu CAPM do nieprecyzyjnego określenia efektywności papieru wartościowego, w: Metody matematyczne, ekonometryczne, i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach, red. P. Chrzan, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
  • Piasecki K., Zbiory intuicyjne w analizie rynku finansowego - możliwości i perspektywy (praca przyjęta do druku).
  • Piasecki K. Ziomek R., Intuitionistic sets in financial market analysis - case study (praca przyjęta do druku).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.