Zastosowanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości spółek akcyjnych

• Autorzy: Tomasz Korol

Warianty tytułu

Models of Decision Tree and Random Forest In Bankruptcy Prediction of Stock Equity Companies

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule tym skupiono się na rozważaniach nad możliwością wykorzystania metody drzew decyzyjnych oraz Random Forest w prognozowaniu upadłości spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W badaniach autor wykorzystał dane finansowe 107 spółek akcyjnych z lat 1998-2006. Każde z analizowanych przedsiębiorstw opisanych zostało za pomocą ' czternastu mierników finansowych. Celem tych badań była weryfikacja skuteczności w prognozowaniu upadłości firm mniej popularnej metody, jakimi są drzewa decyzyjne oraz identyfikacja najistotniejszych predyktorów upadłości na rok i na dwa lata przed bankructwem spółek. Badania te wykazały wyższą skuteczność modeli Random Forest od skuteczności modeli C&RT. (abstrakt oryginalny)

EN

This article is about prediction of the bankruptcy of stock equity companies in Poland. Author has concentrated on evaluating the ability of the models of decision tree C&RT and Random Forest in predicting business bankruptcy. In the research 107 Polish stock equity companies have been used, fi^om years 1998-2006. This population of companies was divided into leaming and testing set data. Every company was described by 14 financial ratios. Presented Random Forest models in the article distinguish with higher effectiveness of predicting the bankruptcy than models of decision tree C&RT. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie; Spółki akcyjne; Drzewo decyzyjne

EN

Forecasting; Joint stock companies; Decision tree

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 14
• Strony: 357--364

Twórcy

autor

Tomasz Korol

• Politechnika Gdańska

Bibliografia

• Breiman L., Friedman J., Olshen R., Stone Ch.: Classification and Regression Trees. Chapman & Hall, Nowy Jork, 1984.
• Breiman L., Oltler A.: Random Forest, http://stat-www.berkeley.edU/users/breiman/RandomForests/1 cc_home.htm.
• Hołda A.: Istota drzew decyzyjnych i możliwość ich wykorzystania w prognozowaniu upadłości jed-l nostek produkcyjnych w polskich realiach gospodarczych. W: Zarządzanie Finansami. Red. D.; Zarzecki. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin i 2006.
• Korol T., Prusak B.: Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji. Wydawnictwo | CeDeWu, Warszawa 2005.
• Michaluk K.: Identyfikacja sygnałów zagrożenia bankructwem. Materiały konferencyjne, IV Zachód-1 niopomorskie Forum Finanse '99, s. 162.