O wpływie metod ważenia na własności szeregów czasowych statystyk bilansowych IRG

• Autorzy: Barbara Kowalczyk , Bartosz Witkowski

Warianty tytułu

The impact of weighting methods on properties of RIED balance series

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przeanalizowano wpływ metod ważenia na własności szeregów czasowych statystyk bilansowych otrzymanych na podstawie badania koniunktury w przemyśle prowadzonego przez IRG SGH. Analizie poddano wszystkie zmienne o trzech wariantach odpowiedzi testowane w badaniu IRG z częstotliwością miesięczną. W przypadku każdego z szeregów przedmiotem analiz był zarówno raportowany stan obecny, jak i prognozy. Zbadano m. in. statystyki opisowe, punkty zwrotne oraz stacjonarność otrzymanych różnymi metodami szeregów sald. Otrzymane wyniki wskazują, że wnioski, jakich dostarcza analiza szeregów uzyskanych różnymi metodami są zbieżne. Przeprowadzone na szerokim zbiorze zmiennych badanie pozwala na stwierdzenie adekwatności zastosowanych przez IRG metod ważenia szeregów, pomimo arbitralności stosowanych wag. (abstrakt oryginalny)

EN

The article examines the impact of weighting methods on the properties of balance series obtained on the basis of business tendency surveys, conducted by RIED WSE. We analyzed all variables with three available variants of answers which are tested in the RIED survey regularly every month. For each variable, both state and expectations were studied. We analyzed, among others, descriptive statistics, turning points and stationarity of the obtained by different methods series. The conclusions that could be drawn from the analysis of balance series obtained with the use of different methods coincide. The analysis that has been carried out with the use of a broad set of variables allows to conclude that despite the arbitrary weights used, series provided by RIED WSE are adequate. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Test Kwiatkowskiego-Phillipsa-Schmidta-Shina (test KPSS); Badania koniunktury

EN

Time-series; Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test; Business surveys

• Czasopismo: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 87 Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury
• Strony: 65--85

Twórcy

autor

Barbara Kowalczyk

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

autor

Bartosz Witkowski

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• GUS Badanie koniunktury gospodarczej, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS 2007.
• GUS Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2007 r, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS [2008].
• IRG Koniunktura w przemyśle, styczeń 2009. Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH [2009].
• Kowalczyk B., Tomczyk E. Non-response and weighting systems in business tendency surveys: are expectations influenced?, Prace i Materiały IRG SGH nr 86 [2011].
• Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. Testing the nul hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root?, Journal of Econometrics, no 54[1992], ss. 159-178.
• Särndal C., Swensson B., Wretman J. Model Assisted Survey Sampling, Springer- Verlag, New York[1992].
• Tomczyk E., Kowalczyk B. Influence of non-response in business tendency surveys on properties of expectations, Statistics In Transition New Series, Vol.11, No 2, October 2010, str. 403-422.
• Wang H. J. Non-response in the Norwegian Business Tendency Survey, Statistics Norway, Department of Economic Statistic Document No 2004/3.
• http://www.ssb.no/english/subjects/08/05/10/doc_200403_en/doc_200403_en.pdf.