PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 8 | 34--44
Tytuł artykułu

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych

Warianty tytułu
Integrated Credit Risk Management in Commercial Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu wskazano na rosnące znaczenie doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych działających w Polsce. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, w tym ryzykiem kredytowym, jest procesem polegającym na identyfikacji i kwantyfikacji wszystkich rodzajów ryzyka bankowego wynikających z prowadzonej działalności. Integracja różnych działalności wymaga istnienia scentralizowanego systemu informacyjnego. Obecnie proces zarządzania ryzykiem w bankach komercyjnych realizowany jest głównie w ujęciu portfelowym. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem portfela kredytów pozwala w większym stopniu aktywnie sterować ryzykiem w banku od obserwacji każdej transakcji z osobna. Funkcjonujące w Polsce banki komercyjne, które w procesie zarządzania ryzykiem portfela kredytów stosują metody zaawansowane, oparte o ratingi wewnętrzne i metodę VaR, mają możliwość znaczącej redukcji swych kosztów prowadzonej działalności kredytowej. W kontekście ostatniego kryzysu finansowego konieczne są także działania zmierzające do poprawy instrumentów identyfikacji, kwantyfikacji i kontroli ryzyka bankowego, przede wszystkim kredytowego oraz zabezpieczania instytucji kredytowych przed potencjalnymi źródłami tego ryzyka. (abstrakt oryginalny)
EN
In the study, the growing importance of improving the credit risk managements process in commercial banks' activities in Poland. Integrated risk management in commercial bank also credit risk the process consist on identification and quantification all banking risks arising from its operations. The integration of different business requires a centralized information system. Today, the process of risk management in commercial banks is carried out mainly in the portfolio. Integrated risk management loans makes it more actively control the risk at the bank of observing each transaction. Operating in Poland, commercial banks, which in the process of risk management loans apply advanced methods, based on internal ratings and the VaR method, are able to significantly reduce their cost of lending activities In the context of the financial crisis activities aimed on the improvement of the identification instruments, the quantification and the control of the bank risk are necessary, above all credit and protecting credit institutions against potential sources of this risk. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
34--44
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku
Bibliografia
  • 1. A. Alińska, В. Pietrzak, Stabilność systemu finansowego instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
  • 2. С. Butler, Tajniki Value at Risk. Praktyczny podręcznik zastosowań metody VaR. Wydawnictwo Liber, 2002.
  • 3. E. Czarny, K. Śledziewska, Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2013.
  • 4. H. Davies, D. Green, Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Seria Wyzwania globalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  • 5. J. Fila, B. Filipiak, System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
  • 6. D. Gątarek, R. Maksymiuk, M. Krysiak, Ł. Witkowski, Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, seria: Finanse i Przedsiębiorstwo, Warszawa 2001.
  • 7. K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  • 8. J. Koleśnik, Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
  • 9. D. Millet, E. Touissant, Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść, Seria Biblioteka Le Monde Diplomatique, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2012.
  • 10. S. Miklaszewski, J. Garlińska-Bielawska, J. Pera (red ), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
  • 11. I. Morawski, Bazylea III: bezpieczniejsze banki, ale większe koszty, (w:) Witryna internetowa "Obserwatorfinansowy.pl", październik 2013, (http://www.obserwatorfinansowy.pl/fonna/analizy/bazylea-iii-banki-regulacje-strefa-euro-trichet/).
  • 12. B. Paxford, Bazylea III - na drodze do większej stabilności banków, (w) "Przegląd Finansowy Bankier.pl", październik 2013, witryna internetowa Portalu finansowego Bankier.pl, (http://www.bankier.pl/wiadomoscyBAZYLEA-lll-na-drodze-do-wiekszej-stabilnosci-bankow-2230043.htrTil).
  • 13. M. Pietrzak, Seria dobrych danych z USA, (w:) Portal finansowy "eGospodarka", 28.12.2012, (www.egospoda rka.pl).
  • 14. J. Świderska, Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
  • 15. J. Żabińska (red ), Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251877

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.