Warianty tytułu
Class ARCH models for share rates
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedmiotem modelowania ekonometrycznego było tempo wzrostu indeksów oraz kursów akcji. Zastosowano trzy typy modeli klasy ARCH. Dane statystyczne wykorzystane w badaniu empirycznym pochodziły z Giełdy Papierów Wartościowych.
Twórcy
autor
- Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252275