PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel | 115--130
Tytuł artykułu

O skuteczności pomiaru poziomu ryzyka systematycznego mierzonego parametrem beta

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem badań i opracowania była możliwość udzielenia odpowiedzi na trzy pytania : o skuteczność predykcyjną parametru beta szacowanego na podstawie historycznych notowań, o przydatność różnych stóp zwrotu do szacowania bety oraz pytanie o zbieżność ryzyka systematycznego z ryzykiem całkowitym. Skuteczność przewidywania poziomu ryzyka systematycznego jest stosunkowo słaba. Okazało się bowiem, że bety rzeczywiste, zaobserwowane w umownie określonym w opracowaniu drugim podokresie, różniły się dość istotnie od bety oszacowanej we wcześniejszym podokresie. W tym sensie cecha stabilności parametru beta została zweryfikowana negatywnie. (...) Na zakończenie rozważań warto wskazać postulowane kierunki pogłębionych badań poruszanego tutaj zakresu problemowego. Przede wszystkim wnioskowania nie można dowolnie uogólniać, opierając się na badaniach dotyczących trzech spółek. Autor widzi zatem potrzebę istotnego poszerzenia podmiotowego zakresu badania, tak aby wnioski stały się bardziej ugruntowane. (fragment tekstu)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253897

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.