Prognozowanie rozwoju gospodarczego w oparciu o jakościowe wskaźniki koniunktury bankowej

• Autorzy: Józef Garczarczyk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W rozwoju każdej gospodarki występują zmiany w poziomie aktywności gospodarczej, które przejawiają się w mniej lub bardziej regularnych wahaniach koniunkturalnych. Identyfikacja tych wahań, tak aktualnych, jak i przyszłych ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw, gdyż pozwala na racjonalne kształtowanie dalszego rozwoju firmy oraz optymalizację decyzji. W warunkach gospodarki rynkowej sektor finansowy jest jednym z najistotniejszych regulatorów funkcjonowania zarówno całej gospodarki, jak i poszczególnych podmiotów gospodarczych. Procesy, które na nim zachodzą, mają z reguły charakter wyprzedzający w stosunku do całej gospodarki oraz jej poszczególnych sektorów. Stąd też niezbędna jest obserwacja rynku finansowego nie tylko dlatego, żeby wyjaśnić przebieg procesów gospodarczych, ale również prognozować nadchodzące zmiany. W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji i kwantyfikacji relacji zachodzących między wahaniami cyklicznymi w sektorze bankowym i całej gospodarce, a także weryfikację przydatności danych z badań koniunktury do diagnozowania i prognozowania gospodarki. Celem rozważań i analiz jest ocena możliwości diagnozowania i krótkookresowego prognozowania wybranych wielkości makroekonomicznych - wyrażonych w ujęciu ilościowym - za pomocą jakościowych wskaźników prostych i złożonych koniunktury bankowej. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rozwój gospodarczy; Sektor finansowy; Sektor bankowy

EN

Economic development; Financial sector; Banking sector

• Czasopismo: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 80 Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
• Strony: 103--127

Twórcy

autor

Józef Garczarczyk

Bibliografia

• Adamowicz E., Dudek S., Walczyk K. [2002], The Use of Business Survey Data in Analyses and Short-term Forecasting, 26th CIRET Conference, Taipei, s. 8-9.
• Bieć M. [1995], Test koniunktury. Metody, techniki, doświadczenia, "Prace i Materiały IRG SGH", nr 48, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
• Charpin E, Mathieu C. [2004], A New Leading Indicator of UK Quarterly GDP Growth, Selected Papers submitted to the 27th Ciret Conference, Warsaw.
• Chow G. C. [1995], Ekonometria, PWN, Warszawa, s. 260.
• Cieślak M. [2001], Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa.
• Garczarczyk J., Mocek M., Matusewicz R. [2001], Koniunktura na rynku bankowym i ubezpieczeniowym w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
• Garczarczyk J., Matusewicz R. [2002], Economic Performance in the Polish Banking Sector - Accuracy Evaluation of the Results Obtained from the Business Tendency Survey, Selected Papers submitted to the 26th Ciret Conference, Taipei.
• Garczarczyk J., Skikiewicz R. [2005], Banking Business Surveys Data in Diagnosing and Forecasting Situation of Polish Economy, [w:] Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators. Polish Contribution to the 27th CIRET Conference, "Prace i Materiały IRG SGH", nr 75, red.: E. Adamowicz, J. Klimkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 144-145.
• Garczarczyk J., Skikiewicz R. [2005], Rozwój gospodarczy a koniunktura bankowa w świetle wyników badania metodą testu koniunktury, [w:] Rynek usług finansowych a rozwój gospodarki. Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury, red. J. Garczarczyk, Poznań.
• Gujarati D. F. [1995], Basic econometrics, MCGraw Hill, New York, s. 620-623.
• Pangsy-Kania S., Piech K. [2003], Rodzaje cykli gospodarczych i sposoby ich diagnozowania, [w:] Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 27.
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. [2003], Prognozowanie ekonomiczne, PWN, Warszawa, s. 49-50.