Modele Markowa w analizie koniunktury

• Autorzy: Anna Decewicz , Monika Dędys , Maria Podgórska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedmiotem pierwszej części referatu jest przegląd różnego typu modeli Markowa szacowanych przy użyciu danych z testu koniunktury IRG oraz wnioskowania na tej podstawie. Krótko scharakteryzowane są: przełącznikowy model Markowa rozkładów normalnych, model markowowskiej i zwykłej mieszaniny rozkładów wielomianowych, niejednorodny przełącznikowy model Markowa, model Markowa wyższego rzędu oraz ukryte modele Markowa. W drugiej części referatu omówiony jest ukryty model Markowa z warunkowymi rozkładami normalnymi i dwustanowym ukrytym łańcuchem Markowa, oszacowany na podstawie danych z przemysłowego testu koniunktury IRG. Model służy do identyfikacji miesięcy i kwartałów, które w odniesieniu do całego okresu objętego badaniem oceniane są przez respondentów jako względnie sprzyjające lub względnie niekorzystne, a następnie do oceny jakości prognoz dokonywanych przez respondentów. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Procesy stochastyczne; Koniunktura gospodarcza; Modele Markowa; Ukryty model Markowa

EN

Stochastic processes; Business trends; Markov models; Hidden Markov model

• Czasopismo: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 80 Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
• Strony: 351--362

Twórcy

autor

Anna Decewicz

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

autor

Monika Dędys

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

autor

Maria Podgórska

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Decewicz A. [2006], Analiza wyników testu koniunktury za pomocą modeli przełącznikowych, [w:] Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Poznań.
• Decewicz A. [2006], Measuring the dynamics of respondents' opinions by means of nonhomogeneous Markov chain, referat na 28 konferencję CIRET, Rzym.
• Decewicz A., Dędys M. [1999], Przełącznikowe łańcuchy Markowa w badaniach koniunktury, [w:] Koniunktura gospodarcza w Polsce, "Prace i Materiały IRG SGH", nr 63, red. E. Adamowicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 177-184.
• Dędys M., Tarnowska B. [2004], Binary Hidden Markov Models in Analysis of the Results of Business Surveys, referat na 27 konferencję CIRET, Warszawa.
• Dędys M., Tarnowska B. [2004], Modele binarnych szeregów czasowych z pamięcią. Zastosowanie do analizy testów koniunktury w przemyśle, [w:] "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", zeszyt 13, Warszawa, s. 185-198.
• Dędys M., Tarnowska B. [2005], Binary Hidden Markov Models in Analysis of the Results of Business Surveys, [w:] Economic tendency surveys and cyclical indicators. Polish contribution to the 27th CIRET conference, "Prace i Materiały IRG SGH", nr 75, red.: E. Adamowicz, J. Klimkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 45-54.
• Dędys M., Tarnowska B. [2006], Ukryte modele Markowa w analizie wyników testu koniunktury, Koniunktura w transporcie. Badania i analiza wyników, Ośrodek Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS, s. 99-108.
• Podgórska M., Decewicz A. [2000], Markov Models for Polish Industry, referat na 25 konferencję CIRET, Paryż.
• Podgórska M., Decewicz A. [2001], Modele Markowa w analizie wyników testu koniunktury, [w:] Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury. Metody i wyniki, "Prace i Materiały IRG SGH", nr 70, red.: E. Adamowicz, M. Męczarski, M. Podgórska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 119-155.
• Podgórska M., Decewicz A. [2002], Sytuacja w budownictwie z perspektywy firm budowlanych, [w:] Badania gospodarki polskiej. Stan bieżący i perspektywy rozwoju, "Prace i Materiały IRG SGH", nr 72, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
• Podgórska M., Dędys M., Decewicz A. [2002], Econometric Analysis of the Construction Firms' Opinion on Economic Situation in Poland, referat na XXVI konferencję CIRET, Taipei.