Analiza portfelowa na polskim rynku kapitałowym - porównanie wybranych podejść

• Autorzy: Waldemar Tarczyński , Małgorzata Łuniewska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu przeprowadzono analizę porównawczą portfeli zbudowanych zgodnie z zasadami dywersyfikacji ryzyka pionowej i poziomej. Do porównań wybrano portfele zbudowane na podstawie analizy wskaźników rynkowych oraz syntetycznego miernika rozwoju TMAI. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Analiza portfelowa; Syntetyczny miernik

EN

Capital market; Portfolio analysis; Synthetic meter

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1
• Strony: 49--57

Twórcy

autor

Waldemar Tarczyński

• Uniwersytet Szczeciński

autor

Małgorzata Łuniewska

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Markowitz H.: Portfolio Selection. "Journal of Finance" 1952, Vol. 7.
• Ritchie J.: Analiza fundamentalna. WIG-Press, Warszawa 1997.
• Socha J.: Rynek, giełda, inwestycje. INW Olimpus, Warszawa 2001.
• Siegel J.G., Shim J.K.: Przewodnik po finansach. PWN, Warszawa 1995.
• Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997.
• Tarczyński W., Łuniewska M.: Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2004.