Taksonomiczne metody hierarchicznej i niehierarchicznej reprezentacji struktury portfela inwestycyjnego

• Autorzy: Tadeusz Winkler-Drews
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Istnienie korelacji pomiędzy różnymi walorami odgrywa kluczową rolę w teorii doboru najefektywniejszego portfela dóbr finansowych. Metody tworzenia taksonomii portfela inwestycyjnego wykorzystują informacje zawarte w szeregach czasowych dotyczących cen akcji, wskazując na stopień synchronizacji dynamiki obrotów akcjami na rynkach finansowych. W pracy zaprezentowano metody pozwalające otrzymać hierarchiczne i niehierarchiczne reprezentacje struktury portfela inwestycyjnego. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Metody taksonomiczne; Portfel inwestycyjny; Hierarchiczne metody klasyfikacyjne

EN

Taxonomic methods; Investment portfolio; Hierarchical classification methods

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1
• Strony: 59--67

Twórcy

autor

Tadeusz Winkler-Drews

• Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie

Bibliografia

• Engelking R.: Topologia ogólna. PWN, Warszawa 1975.
• Jajuga K., Walesiak K.: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. AE, Wrocław 1994.
• Kolupa M., Plebaniak J.: Budowa portfela lokat. PWE, Warszawa 2000.
• Kulikowski R.: Zarys teorii grafów. PWN, Warszawa 1986.
• Mantenga R.N., Stanley H.E.: Ekonofizyka. PWN, Warszawa 2001.
• Winkler-Drews Т.: Taksonomia portfela inwestycyjnego jako narządzie analizy i kontroli jego struktury. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, nr 389.