Czasopismo
2006
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1
|
105--112
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawione tu wyniki badań empirycznych dotyczą zastosowania wybranych metod do szeregów dziennych notowań kursów walutowych NBP, a także ich średnich tygodniowych. Celem jest wykazanie zależności wyników wykrywania długiej pamięci od stopnia agregacji zmiennych. Oprócz wykorzystanych wcześniej metod, zastosowano bezpośrednią estymację parametru integracji ułamkowej w ramach modelu ARFIMA(0,d,0). (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
105--112
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
- Andrews D.: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation. "Econometrica" 1991, nr 59, s. 817-858.
- Geweke J., Porter-Hudak S.: The Estimation and Application of Long- Memory Time Series Models. "Journal of Time Series Analysis" 1983, nr 4, s. 221-228.
- Hendry D.F., DoornikJ.A.: Empirical Econometric Modelling Using PcGive. Tom 1. Timberlake Consultants Ltd., West Wickens, Kent 1999.
- Hurst H.: Long Term Storage Capacity of Reservoirs. Transactions of the American Society of Civil Engineers 1951, nr 116, s. 770-799.
- Lo, Andrew H.: Long-term Memory in Stock Market Prices. "Econometrica" 1991, nr 59, s. 1279-1313.
- Mandelbrot В.: Statistical Methodology for Non-periodic Cycles: from the Covariance to the R/S Analysis. "Annals of Economic and Social Measurement" 1972, nr 1, s. 259-290.
- Ooms M., Doornik J.A.: Inference and Forecasting for Fractional Autore-gressive Integrated Moving Average Models, with an Application to US and UK Inflation. Econometric Institute Report EI-9947/A, Erasmus University Rotterdam 1999.
- Oręziak L.: Euro - nowy pieniądz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
- Robinson P.M.: Log-periodogram Regression of Time Series with Long Range Dependence. "Annals of Statistics", 1995, nr 23, s. 1048-1072.
- Syczewska E.M.: Wpływ agregacji danych na mierniki długiej pamięci na przykładzie kursów walutowych. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
- Syczewska E.M.: Aggregation of Exchange Rate Data and Long Memory Measures. Referat przedstawiony na konferencji: "27th CIRET Conference, Warsaw, September 2004".
- Time Series with Long Memory. Red. P.M. Robinson. Oxford University Press, Oksford 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255531