Czasopismo
2006
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1
|
127--135
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Opracowanie ma na celu wskazanie możliwości poprawy szacunku wariancji stóp zwrotu z akacji otrzymanych na podstawie modelu Blacka-Scholesa. Badanie przeprowadzone zostanie na podstawie danych dotyczących warrantów akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
127--135
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
- Black F., Scholes M.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. "Journal of Political Economy" 1973, No 81.
- Butler C.: Tajniki Value at Risk. Liber, Warszawa 2001.
- Elton E.J., Gruber M.J.: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG-Press, Warszawa 1998.
- Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. WIG-Press, Warszawa 1997.
- Latane H.A., Rendleman R.J.: Standard Deviations of Stock Price Relatives Implied in Options Prices. "Journal of Finance" 1976, No 31.
- Majewska A.: Ocena metod ilościowych w wycenie instrumentów pochodnych. Rozprawy i Studia. US, Szczecin 2004, nr 511.
- Prognozowanie rynków finansowych. Red. Ch.L. Dunis. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
- Schmalensee R., Trippi R.A.: Common Stock Volatility Expectations Implied by Option Premia. "Journal of Finance" 1978, No 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255625