Ocena ryzyka kredytowego branży budowlanej za pomocą modelu MKMV

• Autorzy: Mirosław Wójciak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu podjęto próbę wykorzystania modelu wyceny opcji do pomiaru ryzyka kredytowego branży budowlanej w warunkach polskiej gospodarki. W tym celu wykorzystano dane spółek budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Modelowanie ryzyka kredytowego; Szacowanie prawdopodobieństwa

EN

Credit risk; Credit risk modelling; Probability estimation

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1
• Strony: 147--160

Twórcy

autor

Mirosław Wójciak

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Crosbie P.: Modeling Default Risk - Modeling Methodology. Moody's KMV Company 18 December 2003. http://www.defaultrisk.com/ps_models.htm.
• Hull J.C.: Options, Futures and other Derivatives. Prentice Hall, upper Saddle River, New Jersey 2003.
• Krysiak Z.: Szacowanie ryzyka kredytowego firm budowlanych z wykorzystaniem modelu opcyjnego.[w:] Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych - modelowanie i zarządzanie. Red. K. Jajuga, Z. Krysiak. Związek Banków Polskich, Warszawa 2004.
• Krysiak Z.: Zastosowanie modelu opcyjnego do szacowania ryzyka kredytowego na podstawie informacji z rynku kapitałowego.[w:] Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie. Część II. Red. W. Tarczyński. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
• Krysiak Z.: Monitorowanie ryzyka kredytowego spółek publicznych z wykorzystaniem modelu opcyjnego.[w:] Czas na pieniądz - zarządzanie finansami - finansowanie przedsiębiorstw w UE. Т. II. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
• Merton R.C.: On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. "Journal of Finance" 1974.
• Saunders A.: Metody pomiaru ryzyka kredytowego. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
• Wójciak M.: Nowe metody zarządzania ryzykiem kredytowym. Referat nt. "Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2002. Teoria i praktyka". AE, Poznań 2003.
• Wójciak M.: Próba zastosowania metody KMV pomiaru ryzyka kredytowego w warunkach polskiej gospodarki. Materiały z XL Konferencji statystyków, ekonometryków i matematyków Polski Południowej. XXII seminarium naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego. Podlesice 2004 (w recenzji).
• Wójciak M.: Wykorzystanie metody MKMV do oceny ryzyka kredytów wybranych spółek giełdowych. Materiały z III Chorzowskiej Konferencji Bankowości i Finansów pt. "Finansowanie działalności przedsiębiorstw organizowanej przez Wyższą Szkołę Bankowości w Poznaniu Wydział 'Zamiejscowy w Chorzowie. Chorzów 2004 (w recenzji).