Reakcje rynków finansowych w warunkach kryzysu-aspekt modelowy

• Autorzy: Włodzimierz Szkutnik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ujmując zagadnienie generujące chaotyczne warunki kształtowania się cen akcji w warunkach pełnego determinizmu można wprowadzić pojęcie " nieliniowego chaotycznego modelu". Zbadanie takiego efektu umożliwia ocenę straty na efektywności systemu i przejście systemu w stan chaosu.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Kryzys finansowy

EN

Financial markets; Financial crisis

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2012
• Tom: Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych : wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym
• Strony: 66--85

Twórcy

autor

Włodzimierz Szkutnik

Bibliografia

• Hull J., Futures and Other Deivative Securies, Englewood Cliffs, Prentice-Hall 1992
• Karatzas J., Shreve S.E., Metods of mathematical finance, Springer Verlag, New York 1999
• Mandelbrot B.B., Fractals and scaling in finance: discontinuity, concetration, risk, Springer Verlag, 1997
• Sziriajew W.I., Sieci neuronowe, chaos i nieliniowa dynamika, Dom Ksi¹¿ki "Librokom" URSS, 2009
• Wilmott P., Howison S., Dewynne J., The Mathematics of Financial Derivatives, Cambridge University Press, 1997