Czasopismo
2012
|
Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych : wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym
|
139--163
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Jednym z ważniejszych problemów związanych ze stosowaniem omawianego podejścia jest specyfikacja modelu. W szczególności konieczne jest podjęcie decyzji dotyczących liczby czynników branych pod uwagę przy prognozowaniu, a także liczby ewentualnych opóźnień występujących w równaniu prognostycznym.( fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
139--163
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Alessi L., Barigozzi M., Capasso R., A robust criterion for determining the number of factors in approximate factor models. ECARES Working Paper 2009/023
- Artis M., Banerjee A., Marcellino M., Factor forecasts for the UK, "Journal of Forecasting" 2005, Vol. 24
- Bai J., Ng S., Determining the number of factors in approximate factor models, "Econometrica" 2002, Vol. 70 (1)
- Bai J., Ng S., Boosting diffusion indexes, "Journal of Applied Econometrics" 2009, Vol. 24 (4)
- Baranowski P., Leszczyńska A., Szafrański G., Krótkookresowe prognozowanie inflacji z u¿yciem modeli czynnikowych, "Bank i Kredyt" 2010, nr 41 (4)
- Bemanke B., Boivin J., Monetary policy in data-rich environment, "Journal of Monetary Economics" 2003, Vol. 50 (3)
- Breitung J., Eickmeier S., Dynamic factor models, Deutsche Bundesbank Discussion Paper Series 1: Economic Studies No 38/2005
- Doz C., Giannone D., Reichlin L., A quasi maximum likelihood approach for large approximate dynamic factor models, ECB Working Paper 674
- Fomi M., Hallin M., Lippi M., Reichlin L., The generalized dynamic factor model: Identification and estimation, "The Review of Economics and Statistics" 2000, Vol. 82 (4)
- Giacomini R., White H., Tests of conditional predictive ability, "Econometrica" 2006, Vol. 74 (6)
- Groen J., Kapetanios G., Model selection criteria for factor-augmented regressions, Federal Reserve Bank of New York Staff Report No. 363, February 2009
- Marcellino M., Stock J., Watson M., Macroeconomic forecasting in the Euro area: country specific versus Euro wide information, "European Economic Review" 2003, Vol. 47
- Matheson T., Factor model forecasts for New Zealand, Reserve Bank of New Zealand DP2005/01
- Onatski A., Testing hypotheses about the number of factors in large factor models, "Econometrica" 2009, Vol. 77
- Otter P., Jacobs J., den Reijer A., A criterion for the number of factors in a data-rich environment, Mimeo 2011
- Stock J., Watson M., Diffusion indexes, NBER Working Paper
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255681