Zastosowanie sieci neuronowych w analizie rynków finansowych

• Autorzy: Piotr Chrzan , Grzegorz Timofiejczuk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem badań, których wyniki prezentowane są w opracowaniu, było porównanie własności prognostycznych skonstruowanych modeli sieci neuronowych dla finansowych szeregów czasowych. Przedmiotem analizy była prognoza krótkoterminowa tygodniowa ceny wybranych instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W opracowaniu przybliżono również problem optymalizacji struktury sieci neuronowych przy zastosowaniu algorytmów genetycznych. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Analiza rynku; Sieci neuronowe; Algorytmy genetyczne

EN

Market analysis; Neural networks; Genetic algorithms

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1
• Strony: 213--219

Twórcy

autor

Piotr Chrzan

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

autor

Grzegorz Timofiejczuk

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Sieci Neuronowe. Tom 6. Red. W. Duch, J. Korbicz, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2000.
• Chrzan P., Timofiejczuk G.: The Comparison of Usability of Neural Networks and GARCH Models for Predicting Rates of Return. Proceedings 179-180 pp Extended Abstarcts - CD - Full papers. RASC2002 4th International Conference on Recent Advances in Soft Computing The Nottingham Trent University. Nottingham, United Kingdom 12 & 13 December 2002.
• Chrzan P., Timofiejczuk G.: Optymalizacja struktury sieci neuronowej - algorytmy genetyczne. [w:] Metody matematyczne, statystyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Red. P. Chrzan, J. Szopa. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2003, s. 23-30.
• Osowski S.: Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
• Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L.: Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
• Timofiejczuk G.: Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania na tynkach finansowych. Katowice 2004.
• Witkowska D.: Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe. C.H. Beck, Warszawa 2002.