Ryzyko realizacji wysokich roszczeń w aspekcie modelowej równowagi hazardu moralnego i ryzyka bazowego

• Autorzy: Bartosz Lawędziak , Włodzimierz Szkutnik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu na podstawie możliwości jakie występują w związku z nowymi instrumentami finansowymi, które pojawiły się w latach 90. XX wieku, ryzyko wielkich roszczeń lub inaczej - ryzyko zdarzeń katastroficznych - przedstawimy w aspekcie równowagi między hazardem moralnym a ryzykiem bazowym dostrzeganej przez wielu autorów. Podstawą tych spostrzeżeń jest sekurytyzacja ryzyka poprzez wprowadzenie tzw. zabezpieczenia wskaźnikowego. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko w ubezpieczeniach; Pokusa nadużycia; Umowa ubezpieczeniowa; Zabezpieczenie przed ryzykiem; Sekurytyzacja

EN

Insurance risk; Moral hazard; Insurance contract; Hedge against the risk; Securitization

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1
• Strony: 273--285

Twórcy

autor

Bartosz Lawędziak

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

autor

Włodzimierz Szkutnik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Belonsky G., Laster D., Durbin D.: Insurens-Linked Securities. SwissRe, Zurich 1999.
• Doherty N.: Financial Innowation for Financing and Hedging Catastrophe Risk. [w:] Financial Risk Management for Natural Catastrophes. Eds. N. Britton, J. Oliver. Proceedings of a Conference Sponsored by Aon Group Australia Limited. Griffith Uniwersity, Brisbane 1997, s. 191-209.
• Doherty N., Richter A.: Moral Hazard, Basis Risk and Gap Insurance. "The Journal of Risk&Insurancev" 2002, Vol. 69, No 1.
• Smith B.D., Stutzer M.: A Theory of Mutual Formation and Moral Hazard With Evidence From the History of the Insurance Industry. "The Review of Financial Studies" 1995, No 8, s. 545-577.
• Szkutnik W.: Modele sum ubezpieczeniowych w granicznych warunkach wielkich odchyleń i w układzie zależnych roszczeń a-stabilnych. [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. T. 2. Red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2004, nr 1037.