Podstawowe problemy teorii ruiny

• Autorzy: Walenty Ostasiewicz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono zagadnienie ruiny firmy ubezpieczeniowej. Omówiono modele ryzyka wystąpienia ruiny, a następnie prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym i skończonym horyzoncie czasowym.

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko w ubezpieczeniach; Szacowanie prawdopodobieństwa; Szacowanie ryzyka

EN

Insurance risk; Probability estimation; Risk estimating

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1
• Strony: 287--295

Twórcy

autor

Walenty Ostasiewicz

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Beard R., Pentikainen Т., Pesonen E.: Risk Theory. Chapman and Hall, London 1984.
• Bowers N., Gerber H., Hickman J., Jones P., Nesbitt C.: Actiarial Mathematics. Society of Actuaries, Itasca 1986.
• Bühlmann H.: Mathematical Methods in Risk Theory. Springer Verlag, Berlin 1970.
• Embrechts P., Klüppelber C., Mikosch Т.: Modelling Extremal Events. Springer Verlag, Berlin 1997.
• Embrechts P., Maejima M., Tengels J.: Asymptotic Behaviour of Compound Distribution. "Astin Bulletin" 1985, Vol. 15, s. 45-52.
• Feller W.: An Introduction to Probability Theory and its Applications. Vol. II. J. Wiley, New York 1971.
• Gerber H.: An Introduction to Mathematical Risk Theory. Huebner Foundation, Philadelphia 1979.
• Gerber H., Goovaerts M., Kaas R.: On the Probability and Severity of Ruin. "ASTIN Bulletin" 1987, Vol. 7, No 2, s. 151-163.
• Grandell J.: Aspects of Risk Theory. Springer Verlag, Berlin 1991.
• Grandell J.: Mixed Poisson Processes. Chapman & Hill, London 1997.
• Hogg R., Klugmen S.: Loss Distribution. J. Wiley, New York 1984.
• Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M.: Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer, Boston 2001.
• Mammitzsch V., Steinebach J.: Versicherungsmathematik in Theorie und Praxis. Skriptum zur Vorlesung, Philipps-Universitat Marburg, Marburg 1990.
• Mikosch Т.: Heavy-tailed Modelling in Insurance. Paper Presented at the Satellite Meceting during the 4th Bernoulli Society Congress in Wrocław 1996.
• Michna Z.: Ruin Probabilities and First Passage Times for Self-similar Processes. Derartment of Mathematical Statistics, Lund University, Lund 1998.
• Rengels J.: Large Claims in Insurance Mathematics. "ASTIN Bulletin" 1982, Vol. 13, No 2, s. 81-88.
• Rybicki W.: Reprezentacje preferencji i modelowanie ryzyka problemy współczesnej ekonomii matematycznej. AE, Wrocław 2003.
• Rybicki W.: Teoria ruiny i modele martyngałowe w matematyce ubezpieczeń i finansów. [w:] Modele aktuarialne. Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław 2000.
• Straub E.: Non-life Insurance Mathematics. Springer Verlag, Berlin, 1988.
• Sundt В.: An Introduction to non-life Insurance Mathematics. Verlag Veriserungs Wirtschaft, Karlsruhe 1991.
• Teugels J.: Selected Topics in Insurance Mathematics. Lecture Notes Catolic University of Leuven, Department of Mathematics, Leuven 1985.
• Teugels J.: Large Claims in Insurance Mathematics. "ASTIN Bulletin" 1982, Vol. 13, s. 81-88.
• Zwirchmayr A.: Versicherungs Mathematik 3. Technische Universitat Wien, Wien 1998.