Czasopismo
2006
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1
|
287--295
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiono zagadnienie ruiny firmy ubezpieczeniowej. Omówiono modele ryzyka wystąpienia ruiny, a następnie prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym i skończonym horyzoncie czasowym.
Rocznik
Strony
287--295
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Beard R., Pentikainen Т., Pesonen E.: Risk Theory. Chapman and Hall, London 1984.
- Bowers N., Gerber H., Hickman J., Jones P., Nesbitt C.: Actiarial Mathematics. Society of Actuaries, Itasca 1986.
- Bühlmann H.: Mathematical Methods in Risk Theory. Springer Verlag, Berlin 1970.
- Embrechts P., Klüppelber C., Mikosch Т.: Modelling Extremal Events. Springer Verlag, Berlin 1997.
- Embrechts P., Maejima M., Tengels J.: Asymptotic Behaviour of Compound Distribution. "Astin Bulletin" 1985, Vol. 15, s. 45-52.
- Feller W.: An Introduction to Probability Theory and its Applications. Vol. II. J. Wiley, New York 1971.
- Gerber H.: An Introduction to Mathematical Risk Theory. Huebner Foundation, Philadelphia 1979.
- Gerber H., Goovaerts M., Kaas R.: On the Probability and Severity of Ruin. "ASTIN Bulletin" 1987, Vol. 7, No 2, s. 151-163.
- Grandell J.: Aspects of Risk Theory. Springer Verlag, Berlin 1991.
- Grandell J.: Mixed Poisson Processes. Chapman & Hill, London 1997.
- Hogg R., Klugmen S.: Loss Distribution. J. Wiley, New York 1984.
- Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M.: Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer, Boston 2001.
- Mammitzsch V., Steinebach J.: Versicherungsmathematik in Theorie und Praxis. Skriptum zur Vorlesung, Philipps-Universitat Marburg, Marburg 1990.
- Mikosch Т.: Heavy-tailed Modelling in Insurance. Paper Presented at the Satellite Meceting during the 4th Bernoulli Society Congress in Wrocław 1996.
- Michna Z.: Ruin Probabilities and First Passage Times for Self-similar Processes. Derartment of Mathematical Statistics, Lund University, Lund 1998.
- Rengels J.: Large Claims in Insurance Mathematics. "ASTIN Bulletin" 1982, Vol. 13, No 2, s. 81-88.
- Rybicki W.: Reprezentacje preferencji i modelowanie ryzyka problemy współczesnej ekonomii matematycznej. AE, Wrocław 2003.
- Rybicki W.: Teoria ruiny i modele martyngałowe w matematyce ubezpieczeń i finansów. [w:] Modele aktuarialne. Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław 2000.
- Straub E.: Non-life Insurance Mathematics. Springer Verlag, Berlin, 1988.
- Sundt В.: An Introduction to non-life Insurance Mathematics. Verlag Veriserungs Wirtschaft, Karlsruhe 1991.
- Teugels J.: Selected Topics in Insurance Mathematics. Lecture Notes Catolic University of Leuven, Department of Mathematics, Leuven 1985.
- Teugels J.: Large Claims in Insurance Mathematics. "ASTIN Bulletin" 1982, Vol. 13, s. 81-88.
- Zwirchmayr A.: Versicherungs Mathematik 3. Technische Universitat Wien, Wien 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255913